| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·研究内容及论文框架 | 第10-11页 |
| 第二章 基本理论 | 第11-14页 |
| ·高频金融数据的定义及性质 | 第11页 |
| ·波动率的定义 | 第11页 |
| ·波动率估计的方法 | 第11-13页 |
| ·已实现波动率 | 第11-12页 |
| ·ARCH模型 | 第12页 |
| ·SV模型 | 第12页 |
| ·Hilbert-Huang变换 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第三章 基于EMD的股票指数分形特征研究 | 第14-21页 |
| ·数据来源 | 第14页 |
| ·基于EMD的股票指数分解 | 第14-16页 |
| ·股票指数分形特征研究 | 第16-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第四章 基于Hilbert-Huang变换的高频数据波动率的估计 | 第21-30页 |
| ·波动率的估计形式 | 第21-22页 |
| ·实证分析 | 第22-29页 |
| ·数据选取 | 第22-23页 |
| ·描述性统计分析 | 第23-24页 |
| ·波动率估计 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第五章 总结和展望 | 第30-31页 |
| ·总结 | 第30页 |
| ·展望 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 附录 | 第36-39页 |
| 作者简介 | 第39页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第39页 |