| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·商业银行风险承担及其度量的国内外研究 | 第12-15页 |
| ·次级债与银行风险承担关系的国内外研究 | 第15-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容与技术路线图 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·技术路线图 | 第21页 |
| ·创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 次级债对我国商业银行风险承担的影响机理 | 第23-35页 |
| ·次级债的特性与功能 | 第23-26页 |
| ·次级债的特性 | 第23-24页 |
| ·次级债的功能 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行次级债发行状况 | 第26-32页 |
| ·次级债在我国的产生与发展 | 第26-27页 |
| ·商业银行次级债的发行状况 | 第27-32页 |
| ·次级债对商业银行风险承担的影响机制理论 | 第32-34页 |
| ·委托代理理论 | 第32-33页 |
| ·利益相关者理论 | 第33页 |
| ·公司治理结构理论 | 第33-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第3章 次级债对上市银行风险承担影响的实证研究 | 第35-48页 |
| ·研究假说 | 第35-36页 |
| ·模型构建及样本数据选择 | 第36-38页 |
| ·变量定义 | 第36-37页 |
| ·模型构建、样本选择及数据来源 | 第37-38页 |
| ·次级债对银行风险承担影响的实证检验结果与分析 | 第38-46页 |
| ·描述性统计 | 第38-40页 |
| ·全样本数据实证检验结果 | 第40-43页 |
| ·国有与非国有银行分组样本实证检验结果 | 第43-45页 |
| ·时间分段样本实证检验结果 | 第45-46页 |
| ·实证结论 | 第46-47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 第4章 资本监管约束下次级债对风险承担影响的实证研究 | 第48-58页 |
| ·研究假说 | 第48页 |
| ·样本数据分组及模型构建 | 第48-49页 |
| ·资本约束条件下次级债对风险承担影响的实证检验 | 第49-55页 |
| ·描述性统计 | 第49-53页 |
| ·多重共线性检验 | 第53-54页 |
| ·实证检验结果 | 第54-55页 |
| ·稳健性检验 | 第55页 |
| ·资本约束条件下时间分段样本的实证检验 | 第55-57页 |
| ·多重共线性检验 | 第56页 |
| ·实证检验结果 | 第56-57页 |
| ·实证结论 | 第57页 |
| 小结 | 第57-58页 |
| 第5章 有效发挥次级债对商业银行风险承担约束作用的对策建议 | 第58-62页 |
| ·合理制定次级债票面利率，适当提高发行利差 | 第58页 |
| ·适度发行期限较长的次级债券 | 第58-59页 |
| ·发行次级债券规模要适中 | 第59页 |
| ·适度增加次级债券发行频率 | 第59页 |
| ·提高商业银行的资本充足率 | 第59-60页 |
| ·促进存款保险制度对银行业作用的有效发挥 | 第60页 |
| 小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 1. 全文总结 | 第62页 |
| 2. 研究不足与未来展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |