投资者情绪与中国股价波动的互动研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·课题的来源和背景 | 第9-10页 |
| ·研究的主要内容和总体框架 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·本次研究思路及过程 | 第11-12页 |
| 第2章 国内外相关文献综述 | 第12-18页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第12页 |
| ·投资者情绪的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·投资者情绪特征 | 第13-15页 |
| ·投资者情绪的从众心理 | 第14页 |
| ·投资者情绪的反应过度与反应不足 | 第14-15页 |
| ·投资者风险收益心理偏差现象 | 第15-16页 |
| ·投资者行为理论模型的相关研究 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 第3章 中国股票市场投资者情绪特征分析 | 第18-23页 |
| ·中国股票市场投资者情绪的产生因素 | 第18-20页 |
| ·中国股市的制度安排 | 第18-19页 |
| ·中国股市的投资者结构 | 第19-20页 |
| ·中国股票市场投资者情绪的特征 | 第20-22页 |
| ·过度自信 | 第20页 |
| ·公告效应 | 第20-21页 |
| ·羊群效应 | 第21页 |
| ·时间效应 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第4章 投资者情绪指数分类和比较 | 第23-27页 |
| ·投资者情绪指数 | 第23-24页 |
| ·直接指数 | 第23-24页 |
| ·间接指数 | 第24页 |
| ·复合指数 | 第24页 |
| ·投资者情绪指数比较 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 第5章 投资者情绪与股票波动实证分析 | 第27-44页 |
| ·大盘指数类指标 | 第27-29页 |
| ·相关性分析 | 第29-30页 |
| ·回归分析 | 第30-33页 |
| ·线性回归数字模型 | 第30-31页 |
| ·样本统计量的假设检验 | 第31页 |
| ·分析实例 | 第31-33页 |
| ·向量自回归分析(VAR) | 第33-42页 |
| ·VAR模型描述 | 第33-35页 |
| ·变量描述和设计 | 第35-36页 |
| ·向量自回归分析 | 第36-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第6章 总结 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 卷内备考表 | 第49页 |
