| 摘要 | 第1-7页 |
| abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·量价关系研究文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-18页 |
| ·总体评价 | 第18页 |
| ·研究框架和研究内容 | 第18-19页 |
| ·论文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 量价关系理论模型概述 | 第21-27页 |
| ·信息理论模型 | 第21-25页 |
| ·交易理论模型 | 第25-26页 |
| ·信息不对称理论模型 | 第26页 |
| ·理念分散理论模型 | 第26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第3章 计算实验金融学概述 | 第27-35页 |
| ·计算实验金融学简述 | 第27-28页 |
| ·复杂适应系统 | 第28-29页 |
| ·基于智能体的建模方法 | 第29-30页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第30-34页 |
| ·金融市场微观结构理论的发展 | 第31-33页 |
| ·金融市场交易机制 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第4章 人工股票市场模型的构建及量价关系假设的验证 | 第35-43页 |
| ·交易量的产生机理分析及假设提出 | 第35-36页 |
| ·概念模型 | 第36-38页 |
| ·资产 | 第37页 |
| ·智能体 | 第37页 |
| ·市场价格形成机制 | 第37-38页 |
| ·仿真实验及描述性统计特征 | 第38-39页 |
| ·假设的验证 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第5章 基于GARCH模型的交易量与股价波动关系研究 | 第43-61页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第44-45页 |
| ·建模前的相关检验 | 第45-56页 |
| ·研究模型构建 | 第56-57页 |
| ·实证结果及分析 | 第57-59页 |
| ·小结 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |