| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| 第一节 国外相关研究 | 第12-16页 |
| 第二节 国内相关研究 | 第16-17页 |
| 第三章 数据和方法 | 第17-20页 |
| 第一节 数据 | 第17页 |
| 第二节 指标选择 | 第17-18页 |
| 一、收益率 | 第17-18页 |
| 二、波动率 | 第18页 |
| 三、Beta | 第18页 |
| 四、夏普比率 | 第18页 |
| 第三节 研究方法 | 第18-20页 |
| 第四章 模型结果 | 第20-29页 |
| 第一节 对全部A股使用过去24个月年化波动率指标处理结果 | 第20-24页 |
| 第二节 对全部A股使用上一年度日收益波动率指标处理结果 | 第24-26页 |
| 第三节 对沪深300成分股使用前24个月年化波动率指标处理结果 | 第26-27页 |
| 第四节 对沪深300成分股使用上年度日收益波动率指标处理结果 | 第27-29页 |
| 第五章 对波动效应的解释 | 第29-32页 |
| 第一节 私人投资者的行为偏差 | 第29-30页 |
| 第二节 委托代理理论 | 第30-32页 |
| 一、从业人员薪酬结构模式 | 第30页 |
| 二、机构投资者对高波动率股票有超额需求 | 第30-31页 |
| 三、高波动率股票更受媒体关注 | 第31-32页 |
| 第六章 结论和启示 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34-39页 |
| A.对全部A股使用过去24个月年化波动率指标处理结果 | 第34-35页 |
| B.对全部A股使用上一年度日收益波动率指标处理结果 | 第35-36页 |
| C.对沪深300成分股使用过去24个月年化波动率指标处理结果 | 第36-37页 |
| D.对沪深300成分股使用上一年度日收益波动率指标处理结果 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 个人简历 | 第42页 |
