| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪言 | 第9-12页 |
| 第一节 基准利率的研究意义 | 第9页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第9-11页 |
| 第三节 论文结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 金融市场备选基准利率概览 | 第12-22页 |
| 第一节 短期基准利率 | 第12-21页 |
| 第二节 长期基准利率 | 第21-22页 |
| 第三章 主要计量方法简介 | 第22-25页 |
| 第一节 收益率曲线的三因子模型 | 第22-23页 |
| 第二节 向量自回归模型(VAR) | 第23-25页 |
| 第四章 基于收益率曲线对基准利率的实证研究 | 第25-52页 |
| 第一节 短期基准利率的选择 | 第26-39页 |
| 一、描述性统计 | 第26页 |
| 二、主成分分析 | 第26-33页 |
| 三、以向量自回归模型(VAR)为基础的计量分析 | 第33-39页 |
| 第二节 长期基准利率的考察 | 第39-52页 |
| 一、描述性统计 | 第39-40页 |
| 二、主成分分析 | 第40-45页 |
| 三、以向量自回归模型(VAR)为基础的计量分析 | 第45-52页 |
| 第五章 本文结论及其建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 | 第57页 |