| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究的背景 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状及评价 | 第13-21页 |
| ·国外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·国内外研究评价 | 第20-21页 |
| ·研究的内容及框架 | 第21-23页 |
| ·研究的主要内容 | 第21-22页 |
| ·研究框架 | 第22-23页 |
| 第2章 股指期货与 ETF 间套利理论基础 | 第23-31页 |
| ·股指期货 ETF | 第23-25页 |
| ·股指期货 | 第23-25页 |
| ·ETF | 第25页 |
| ·股指期货与 ETF 间的套利 | 第25-31页 |
| ·股指期货套利原理 | 第25-26页 |
| ·股指期货套利类型 | 第26-27页 |
| ·股指期货与 ETF 间的无套利区间 | 第27-31页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货与 ETF 间的套利模型 | 第31-40页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第31-33页 |
| ·沪深 300 股指期货简介 | 第31页 |
| ·沪深 300 股指期货的交易规则 | 第31-33页 |
| ·沪深 300ETF | 第33-35页 |
| ·沪深 300ETF 简介 | 第33页 |
| ·沪深 300ETF 的交易规则 | 第33-34页 |
| ·沪深 300ETF 的功能与特点 | 第34-35页 |
| ·沪深 300 股指期货与 ETF 间套利模型的构建 | 第35-40页 |
| ·沪深 300 股指期货与 ETF 间的套利模型 | 第35-38页 |
| ·沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 套利机会分析 | 第38-40页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货与 ETF 间套利的实证检验 | 第40-51页 |
| ·沪深 300 股指期货和嘉实沪深 300ETF 收益率特征 | 第40-41页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 的收益率序列统计描述 | 第40-41页 |
| ·沪深 300 股指期货与 ETF 间的跟踪误差 | 第41页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 收益率序列的协整检验 | 第41-42页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 的平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 的格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 价差序列的协整性检验 | 第42页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 间套利实证检验 | 第42-45页 |
| ·影响股指期货 ETF 之间套利机会的因素 | 第42-44页 |
| ·沪深 300 股指期货与嘉实沪深 300ETF 间套利实证检验 | 第44-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45页 |
| ·沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 间套利实战 | 第45-51页 |
| ·沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 间套利过程 | 第46-47页 |
| ·IF1309 合约与嘉实沪深 300ETF 间套利实例 | 第47-51页 |
| 第5章 沪深 300 股指期货与 ETF 间到期日套利分析 | 第51-58页 |
| ·股指期货的期日效应与到期日套利 | 第51-53页 |
| ·股指期货的到期日效应 | 第51页 |
| ·沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 之间的到期日套利 | 第51-53页 |
| ·股指期货与 ETF 之间套利机会与到期日关系的实证检验 | 第53-56页 |
| ·股指期货价格偏离无套利区间的程度与到期日的回归分析 | 第53页 |
| ·沪深 300 股指期货价格偏离无套利区间的程度趋势图 | 第53-54页 |
| ·沪深 300 股指期货价格偏离的方差序列的平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·股指期货价格偏离无套利区间的方差序列与到期日序列的格兰杰因果关系检验 | 第55-56页 |
| ·股指期货与 ETF 之间套利的风险分析 | 第56-58页 |
| 第6章 套利的建议及展望 | 第58-62页 |
| ·股指期货与 ETF 间套利的建议 | 第58-59页 |
| ·研究的主要结论 | 第59-60页 |
| ·创新之处 | 第60页 |
| ·研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
