| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容与思路 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14-16页 |
| ·创新之处 | 第16-18页 |
| ·创新之处 | 第16页 |
| ·需改进的不足 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-27页 |
| ·国外消费者信心指标的文献综述 | 第18-20页 |
| ·消费者信心指标与实体经济变量 | 第18-19页 |
| ·消费者信心指标与股市股价 | 第19-20页 |
| ·台湾地区消费者信心指标的文献综述 | 第20-23页 |
| ·消费者信心指标与实体经济变量 | 第20-21页 |
| ·消费者信心指标与股市股价 | 第21-22页 |
| ·对台湾地区以外的消费者信心指标的探讨 | 第22-23页 |
| ·大陆地区消费者信心指标的文献综述 | 第23-25页 |
| ·消费者信心指标与实体经济变量 | 第23-24页 |
| ·消费者信心指标与股市股价 | 第24-25页 |
| ·对两岸四地消费者信心指标的探讨 | 第25页 |
| 小结 | 第25-27页 |
| 第3章 变量指标与研究方法 | 第27-39页 |
| ·变量指标 | 第27-34页 |
| ·消费者信心指标 | 第27-31页 |
| ·股价指数 | 第31-34页 |
| ·研究方法 | 第34-37页 |
| ·描述性统计分析（Descriptive statistics Analysis） | 第34页 |
| ·相关系数分析（Correlation Coefficient Analysis） | 第34-35页 |
| ·单根检验（Unit Root Test） | 第35页 |
| ·最适滞后期（Lagged differences） | 第35页 |
| ·因果关系检验（Granger Causal Test） | 第35-36页 |
| ·VAR 向量自回归模型（Vector Autoregression Model:VAR） | 第36-37页 |
| 小结 | 第37-39页 |
| 第4章 总体样本空间实证结果及分析 | 第39-48页 |
| ·数据选取及处理 | 第39-40页 |
| ·数据说明及样本选择 | 第39页 |
| ·数据基本统计信息 | 第39-40页 |
| ·相关性分析 | 第40-42页 |
| ·变量直观图走势分析 | 第40-41页 |
| ·相关系数表分析 | 第41-42页 |
| ·VAR 模型构建及检验 | 第42-44页 |
| ·单根检验 | 第42-44页 |
| ·VAR 模型构造及检验 | 第44页 |
| ·Granger 检验 | 第44-45页 |
| ·选择最适滞后期 | 第44-45页 |
| ·Granger 因果检验 | 第45页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解法 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| ·方差分解法 | 第46页 |
| 小结 | 第46-48页 |
| 第5章 分样本空间实证结果及分析 | 第48-54页 |
| ·分样本空间走势分析 | 第48-51页 |
| ·我国股市上升期 | 第51-52页 |
| ·我国股市下降期 | 第52-53页 |
| 小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-71页 |
| 附录 A. 三组消费者信心指标与两组股价指数原始数据 | 第57-60页 |
| 附录 B. 脉冲响应分析（总体样本空间） | 第60-63页 |
| 附录 C. 方差分解表（总体样本空间） | 第63-67页 |
| 附录 D. 方差分解表（上升期） | 第67-69页 |
| 附录 E. 方差分解表（下降期） | 第69-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
