| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 高频数据的研究现状 | 第12-17页 |
| ·高频数据的统计特征 | 第12页 |
| ·高频金融数据“日历效应”的影响 | 第12-13页 |
| ·金融市场结构的研究 | 第13页 |
| ·高频金融数据的“已实现”波动估计量的研究 | 第13页 |
| ·高频金融数据的研究中存在的主要问题 | 第13页 |
| ·“已实现”波动简介 | 第13-15页 |
| ·“已实现”双幂次变差简介 | 第15-17页 |
| 第三章 “已实现”双幂次变差和赋权“已实现”双幂次变差 | 第17-34页 |
| ·“已实现”双幂次变差分析 | 第17-22页 |
| ·“已实现”双幂次变差的概念 | 第17-18页 |
| ·“已实现”双幂次变差的概率极限 | 第18-20页 |
| ·“已实现”双幂次变差的模型 | 第20-22页 |
| ·“已实现”双幂次变差与“已实现”波动的比较研究 | 第22-30页 |
| ·定义形式 | 第22页 |
| ·稳健性 | 第22-23页 |
| ·有效性 | 第23-27页 |
| ·实证研究 | 第27-30页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差 | 第30-34页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差的概念 | 第30-31页 |
| ·赋权“已实现”双幂次变差的性质 | 第31-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-41页 |
| ·最优抽样频率的求解问题 | 第34页 |
| ·赋权“已实现”波动的最优抽样频率 | 第34-35页 |
| ·“已实现”双幂次变差的最优抽样频率 | 第35-38页 |
| ·实证研究 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 结论和不足 | 第41-42页 |
| ·研究结论 | 第41页 |
| ·研究展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 作者简介 | 第45页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第45-46页 |