商业银行信用风险度量研究--基于上市公司财务数据的实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的理论意义与实际意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·定性分析方法 | 第11页 |
| ·基于财务信息的信用风险度量方法 | 第11页 |
| ·现代信用风险度量技术 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 商业银行信用风险的相关理论析 | 第13-19页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第13-15页 |
| ·信用风险的内涵解析 | 第13页 |
| ·信用风险的特征 | 第13-14页 |
| ·信用风险的种类 | 第14-15页 |
| ·商业银行信用风险度量与管理的理论基础 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行的信用风险度量方法 | 第17-19页 |
| 第三章 传统信用风险度量模型评述与应用 | 第19-27页 |
| ·定性分析方法 | 第19-20页 |
| ·专家制度法 | 第19页 |
| ·信用评级分类模型 | 第19-20页 |
| ·基于财务指标的分析模型 | 第20-23页 |
| ·Z 评分模型 | 第20-22页 |
| ·神经网络模型 | 第22-23页 |
| ·Z-Score 模型在我国的实证应用分析 | 第23-27页 |
| 第四章 现代信用风险度量模型的适应性以及实证分析 | 第27-47页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第27-37页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第27-30页 |
| ·信用风险附加模型 | 第30-32页 |
| ·信贷组合模型（CPV） | 第32-34页 |
| ·KMV 模型 | 第34-37页 |
| ·KMV 模型的实证分析和参数改进 | 第37-47页 |
| ·参数的设计与计算 | 第37-41页 |
| ·样本的选取与数据来源 | 第41-42页 |
| ·实证结果的分析与检验 | 第42-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| 第五章 完善我国商业银行信用风险度量和管理的对策 | 第47-54页 |
| ·我国商业银行信用风险管理中存在的问题 | 第47-48页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因 | 第48-49页 |
| ·健全和完善商业银行内部信用评级体系 | 第49-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A | 第57页 |
