基于多因子量化模型的A股投资组合选股分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·述评 | 第16-17页 |
| ·研究思路和行文框架 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·行文框架 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-29页 |
| ·多因子量化选股模型 | 第19-20页 |
| ·多因子量化选股模型的定义 | 第19页 |
| ·多因子量化选股模型的分类 | 第19-20页 |
| ·备选因子处理 | 第20-22页 |
| ·备选因子的选取 | 第20页 |
| ·备选因子有效性检测 | 第20-21页 |
| ·有效但冗余因子的剔除 | 第21-22页 |
| ·模型的建立和选股 | 第22-24页 |
| ·因子得分排序 | 第22-23页 |
| ·组合股票个数选择 | 第23页 |
| ·选股模型的建立 | 第23-24页 |
| ·多因子量化选股模型的绩效评价 | 第24-29页 |
| ·市场基准的选取 | 第24页 |
| ·无风险利率 | 第24页 |
| ·双样本t检验 | 第24-25页 |
| ·收益率评价指标 | 第25-26页 |
| ·风险度评价指标 | 第26-28页 |
| ·战胜基准频率 | 第28-29页 |
| 第3章 数据的选取与预处理 | 第29-32页 |
| ·样本的选取 | 第29-30页 |
| ·数据的说明 | 第30页 |
| ·数据的选取 | 第30-31页 |
| ·本文所用到的相关软件 | 第31-32页 |
| 第4章 基于我国A股市场的实证分析 | 第32-69页 |
| ·备选因子的选取 | 第32页 |
| ·备选因子有效性的检验 | 第32-34页 |
| ·有效但冗余因子的剔除 | 第34页 |
| ·多因子选股模型的建立和选股 | 第34-44页 |
| ·组合股票个数的选择 | 第35-37页 |
| ·质量模型 | 第37-39页 |
| ·价值模型 | 第39-42页 |
| ·成长模型 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| ·四个衍生模型 | 第44-65页 |
| ·质量成长模型 | 第44-47页 |
| ·价值质量模型 | 第47-52页 |
| ·价值成长模型 | 第52-58页 |
| ·价值质量成长模型 | 第58-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-69页 |
| ·组合的相关性分析 | 第66-67页 |
| ·风险收益特征比较 | 第67-69页 |
| 结论 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
