| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·可转债综述 | 第10-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·本文创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 可转债定价相关理论 | 第19-29页 |
| ·预备知识 | 第19-22页 |
| ·可转债定价的双因素模型 | 第22-25页 |
| ·可转债的鞅定价方法 | 第25-29页 |
| 第三章 可转债定价的数值计算方法 | 第29-42页 |
| ·二叉树模型 | 第29-34页 |
| ·基于偏最小二乘方法(PLS)的Monte Carlo模拟定价方法 | 第34-40页 |
| ·基于PLS方法的Monte Carlo模拟算法 | 第40-42页 |
| 第四章 实证分析 | 第42-56页 |
| ·数据选择与参数估计 | 第42-47页 |
| ·实证结果与结论 | 第47-53页 |
| ·差异分析 | 第53-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·总结 | 第56-57页 |
| ·发展展望 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |