| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 前言 | 第10-15页 |
| 第1章 H基金公司概况及分析 | 第15-22页 |
| ·H基金公司概况 | 第15-18页 |
| ·基金品种介绍 | 第18-19页 |
| ·指数型股票基金 | 第18页 |
| ·非指数型开放式股票基金 | 第18页 |
| ·ETF | 第18-19页 |
| ·研究的基金品种 | 第19页 |
| ·基金风险管理方法分析 | 第19-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第2章 VaR模型介绍 | 第22-33页 |
| ·VaR概念介绍 | 第22-24页 |
| ·VaR定义 | 第22页 |
| ·VaR重要参数 | 第22-23页 |
| ·VaR方法优缺点 | 第23页 |
| ·预期亏损(条件VaR) | 第23-24页 |
| ·VaR的计算 | 第24-32页 |
| ·VaR定义计算 | 第24-25页 |
| ·VaR主要计算方法 | 第25-28页 |
| ·三种VaR方法比较 | 第28-29页 |
| ·正态分布和自回归条件异方差检验 | 第29-31页 |
| ·回测检验 | 第31-32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 指数型股票基金VaR实证研究 | 第33-56页 |
| ·数据与工具选取 | 第33-35页 |
| ·数据来源 | 第33-34页 |
| ·工具选取 | 第34-35页 |
| ·VaR模型计算及回测检验 | 第35-54页 |
| ·一年历史数据预测一年(2011-7-12012-6-30) | 第35-45页 |
| ·三年历史数据预测一年(2011-7-12012-6-30) | 第45-47页 |
| ·一年历史数据预测一年(2009-7-12010-6-30) | 第47-49页 |
| ·一年历史数据预测三年(2010-7-12012-6-30) | 第49-52页 |
| ·正态分布和自回归条件异方差检验 | 第52-54页 |
| 本章小结 | 第54-56页 |
| 第4章 非指数股票基金实证研究 | 第56-64页 |
| ·数据与工具选取 | 第56-57页 |
| ·数据来源 | 第56-57页 |
| ·工具选取 | 第57页 |
| ·投资组合VaR模型计算及回测检验 | 第57-63页 |
| ·投资组合VaR方差协方差模型 | 第57-59页 |
| ·投资组合VaR历史模拟模型 | 第59-61页 |
| ·回测检验 | 第61-63页 |
| 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 论文总结与建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-68页 |
| 附录1 | 第68-69页 |
| 附录2 | 第69-72页 |
| 附录3 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第76页 |
