国际粮价波动特与影响因素分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·本文的结构与主要内容 | 第11-13页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| ·主要内容 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处和难点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| ·国际粮食价格波动特征的综述 | 第15-16页 |
| ·引起价格波动因素的综述 | 第16-19页 |
| ·粮食期货市场间价格波动率的联动关系综述 | 第19-22页 |
| 3 国际粮食价格波动特征分析 | 第22-35页 |
| ·ARCH族模型选择和设定 | 第23-27页 |
| ·ARCH族模型及其特性简介 | 第23-25页 |
| ·模型选择和具体设定 | 第25-26页 |
| ·样本及数据说明 | 第26-27页 |
| ·实证分析 | 第27-33页 |
| ·平稳性检验和模型确定 | 第27-28页 |
| ·粮食价格收益率数据尖峰厚尾特征及非正态分布检验 | 第28-29页 |
| ·高风险高收益性和波动持久性分析 | 第29-31页 |
| ·集簇性和非对称性 | 第31-33页 |
| ·结论及讨论 | 第33-35页 |
| 4 引起国际粮食价格波动的因素分析-以大米为例 | 第35-46页 |
| ·影响国际大米价格波动的主要因素概览 | 第35-40页 |
| ·库存 | 第36-37页 |
| ·化肥价格 | 第37-38页 |
| ·原油价格 | 第38页 |
| ·国际贸易自由化政策 | 第38-39页 |
| ·大米主产国实施出口限制政策 | 第39页 |
| ·货币供应量 | 第39-40页 |
| ·模型及变量的选择 | 第40-43页 |
| ·扩展的GARCH模型设定及变量选择 | 第40-41页 |
| ·样本及数据说明 | 第41-43页 |
| ·回归前检验和模型确定 | 第43页 |
| ·实证结果 | 第43-45页 |
| ·结论及政策含义 | 第45-46页 |
| 5 世界与中国粮食市场的联动分析 | 第46-60页 |
| ·主要粮食国际期货市场与国内期货市场 | 第46-49页 |
| ·国际期货市场 | 第46-48页 |
| ·国内期货市场 | 第48-49页 |
| ·模型及变量的选择 | 第49-54页 |
| ·多元GARCH模型 | 第49-52页 |
| ·模型设定 | 第52页 |
| ·样本及数据说明 | 第52-54页 |
| ·国内外粮食期货市场粮食品种的价格相关性 | 第54-57页 |
| ·实证结果 | 第57-59页 |
| ·结论及分析 | 第59-60页 |
| 6 结论及国际化背景下中国粮食安全的启示 | 第60-63页 |
| ·总结 | 第60-61页 |
| ·政策启示与后续研究 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第70页 |
