沪深300股指期货最优套期保值比率的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-21页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究文献综述 | 第17-19页 |
| ·研究方法和思路 | 第19-21页 |
| 2. 股指期货概述 | 第21-26页 |
| ·股指期货 | 第21-25页 |
| ·定义及特征 | 第21-22页 |
| ·股指期货的功能 | 第22-24页 |
| ·股指期货市场的产生与发展 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货 | 第25-26页 |
| 3. 套期保值及其理论发展 | 第26-42页 |
| ·套期保值概述 | 第26-34页 |
| ·含义及基本方法 | 第26-27页 |
| ·套期保值的具体流程 | 第27-30页 |
| ·影响套期保值效果的风险 | 第30-34页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第34-37页 |
| ·传统套期保值理论 | 第34-35页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第35-36页 |
| ·现代组合投资套期保值理论 | 第36页 |
| ·套期保值理论的选择 | 第36-37页 |
| ·确定最优套保比率的套期保值策略 | 第37-40页 |
| ·收益风险最小化套期保值策略 | 第37-38页 |
| ·效用最大化套期保值策略 | 第38-39页 |
| ·单位风险补偿最大化套期保值策略 | 第39-40页 |
| ·股指期货套期保值效果的衡量指标 | 第40-42页 |
| 4. 沪深300股指期货套期保值比率实证分析 | 第42-61页 |
| ·数据的选取 | 第42-44页 |
| ·数据的检验 | 第44-47页 |
| ·描述性统计分析 | 第44-45页 |
| ·平稳性检验和协整检验 | 第45-47页 |
| ·最优套期保值比率的实证研究 | 第47-58页 |
| ·普通最小二乘法回归模型实证分析 | 第47-48页 |
| ·B-VAR模型实证分析 | 第48-51页 |
| ·误差修正模型实证分析 | 第51-53页 |
| ·广义自回归条件异方差模型实证分析 | 第53-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-61页 |
| ·最优套期保值比率和绩效的比较 | 第58-61页 |
| 5. 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
