基于贝叶斯跳跃厚尾随机波动模型的中国股市波动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·ARCH模型 | 第13-15页 |
| ·随机波动模型 | 第15-18页 |
| ·金融市场波动性研究 | 第18-20页 |
| ·研究思路与内容 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 随机波动模型与股市波动的基本理论 | 第22-40页 |
| ·随机波动模型 | 第22-25页 |
| ·随机波动模型的结构 | 第22-23页 |
| ·随机波动模型的统计特征 | 第23-25页 |
| ·随机波动模型的参数估计方法 | 第25-32页 |
| ·伪极大似然估计 | 第25-26页 |
| ·非线性滤波极大似然估计 | 第26-27页 |
| ·广义矩方法 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗似然估计 | 第28-29页 |
| ·MCMC抽样方法 | 第29-32页 |
| ·股市波动的基本理论 | 第32-40页 |
| ·股市波动的概念 | 第32-33页 |
| ·股市波动的主要特征 | 第33-35页 |
| ·股市波动与现代金融理论 | 第35-40页 |
| 第3章 跳跃厚尾随机波动模型的构建及估计 | 第40-52页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型的构建 | 第40-42页 |
| ·厚尾随机波动模型 | 第40-41页 |
| ·跳跃随机波动模型 | 第41页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型 | 第41-42页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型的结构分析 | 第42-45页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型的状态空间转换 | 第42页 |
| ·状态空间模型和卡尔曼滤波 | 第42-45页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型的贝叶斯估计 | 第45-50页 |
| ·混合正态近似 | 第45-46页 |
| ·模型参数的MCMC抽样算法 | 第46-50页 |
| ·贝叶斯因子 | 第50-52页 |
| ·贝叶斯因子的定义 | 第50页 |
| ·贝叶斯因子的计算过程 | 第50-52页 |
| 第4章 中国股市波动性的实证研究 | 第52-65页 |
| ·样本数据及统计特征 | 第52-55页 |
| ·数据的选取 | 第52-53页 |
| ·统计特征分析 | 第53-55页 |
| ·跳跃厚尾随机波动模型的参数估计 | 第55-61页 |
| ·模型参数的先验设置 | 第55-56页 |
| ·模型参数估计的收敛性诊断分析 | 第56-57页 |
| ·模型参数的估计结果 | 第57-61页 |
| ·结果分析 | 第61-65页 |
| ·贝叶斯因子分析 | 第61-62页 |
| ·波动性比较分析 | 第62-63页 |
| ·中国股市波动性分析及意义 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文及参与的项目 | 第75页 |
