| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-20页 |
| ·本文的研究思路与研究框架 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 股指期货概述和沪深 300 股指期货发展现状 | 第23-33页 |
| ·股指期货概述 | 第23-26页 |
| ·股指期货的含义 | 第23页 |
| ·股指期货交易和股票交易的区别 | 第23-24页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第24-26页 |
| ·沪深 300 股指期货发展的现状阐述 | 第26-33页 |
| ·沪深 300 股指期货的发展特点 | 第26-28页 |
| ·沪深 300 股指期货合约介绍 | 第28-29页 |
| ·沪深 300 股指期货发展的现状分析 | 第29-33页 |
| 第3章 套期保值原理和实证模型 | 第33-40页 |
| ·套期保值原理 | 第33-34页 |
| ·股指期货套期保值原理 | 第33页 |
| ·股指期货套期保值类型 | 第33-34页 |
| ·套期保值实证模型 | 第34-40页 |
| ·风险最小化套期保值率的推导 | 第34-35页 |
| ·最优均值-方差套期保值率的推导 | 第35-36页 |
| ·实证模型介绍 | 第36-40页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货最优套期保值率的实证分析 | 第40-54页 |
| ·样本的选取和数据处理 | 第40-44页 |
| ·样本股的选取和现货数据的处理 | 第40-43页 |
| ·沪深 300 股指期货数据的处理 | 第43-44页 |
| ·描述性统计与数据检验 | 第44-45页 |
| ·描述性统计分析 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·协整检验 | 第45页 |
| ·基于静态套期保值模型的实证分析 | 第45-47页 |
| ·基于 OLS 模型对最优套期保值率的估计 | 第45-46页 |
| ·基于 ECM 模型对最优套期保值率的估计 | 第46-47页 |
| ·基于动态套期保值模型的实证分析 | 第47-51页 |
| ·动态套期保值模型的参数估计结果 | 第48-50页 |
| ·动态最优套期保值率的估计 | 第50-51页 |
| ·最优套期保值率的比较分析 | 第51-54页 |
| ·动态最优套期保值率的对比 | 第51-52页 |
| ·不同模型下最优套期保值率的比较分析 | 第52-54页 |
| 第5章 沪深 300 股指期货套期保值效果分析 | 第54-61页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第54-55页 |
| ·套期保值效果估算及对比分析 | 第55-61页 |
| ·不同模型下套期保值效果的比较 | 第55-57页 |
| ·不同交易费用下最优套期保值模型的选取 | 第57-59页 |
| ·风险厌恶系数对最优套期保值模型选取的影响 | 第59-61页 |
| 结论与展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70页 |