| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 第一节 背景意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-13页 |
| 一、基于GARCH模型、SV模型的波动溢出分析 | 第10-11页 |
| 二、基于Copula函数的波动溢出分析 | 第11-12页 |
| 三、基于小波分析与极值波动溢出分析 | 第12-13页 |
| 四、综述小结 | 第13页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第13-15页 |
| 一、研究思路 | 第13-15页 |
| 二、基本框架 | 第15页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 基于Copula理论的金融市场波动溢出效应 | 第16-33页 |
| 第一节 Copula基本理论介绍 | 第16-20页 |
| 一、Copula函数的引入 | 第16页 |
| 二、Copula函数基本理论 | 第16-20页 |
| 第二节 金融时间序列的边缘分布模型 | 第20-28页 |
| 一、SV类模型的基本形式 | 第21-24页 |
| 二、SV模型的贝叶斯推断 | 第24-27页 |
| 三、边缘分布模型的检验和评价 | 第27-28页 |
| 第三节 分阶段构建Copula模型 | 第28-30页 |
| 一、变结构点的检测 | 第28-29页 |
| 二、分阶段构建Copula模型 | 第29-30页 |
| 第四节 金融市场波动溢出分析 | 第30-31页 |
| 第五节 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 金融市场波动性实证分析 | 第33-54页 |
| 第一节 股票市场波动性实证分析 | 第33-44页 |
| 一、数据描述和基本统计分析 | 第33-37页 |
| 二、SV族模型的实证分析 | 第37-43页 |
| 三、小结 | 第43-44页 |
| 第二节 汇率市场波动性实证分析 | 第44-54页 |
| 一、数据描述和基本统计分析 | 第44-47页 |
| 二、SV族模型的实证分析 | 第47-53页 |
| 三、小结 | 第53-54页 |
| 第四章 金融市场波动溢出效应实证分析 | 第54-63页 |
| 第一节 股票市场波动溢出性实证分析 | 第54-58页 |
| 一、边缘分布模型的检验结果 | 第54页 |
| 二、波动溢出分析 | 第54-58页 |
| 第二节 汇率市场波动溢出性实证分析 | 第58-61页 |
| 一、边缘分布模型的检验 | 第58-59页 |
| 二、波动溢出分析 | 第59-61页 |
| 第三节 本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 研究结论与后续研究 | 第63-65页 |
| 第一节 研究结论 | 第63-64页 |
| 第二节 后续研究 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附表 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |