基于微观结构理论的内幕交易分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-27页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第12-14页 |
| ·基本概念 | 第14-19页 |
| ·文献综述 | 第19-23页 |
| ·研究思路与方法 | 第23-24页 |
| ·本文创新之处 | 第24页 |
| ·结构安排 | 第24-27页 |
| 2 中国证券市场的发展与微观结构特征 | 第27-36页 |
| ·中国证券市场的发展状况 | 第27-29页 |
| ·中国证券市场微观结构发展状况 | 第29-33页 |
| ·中国证券市场内幕交易情况介绍 | 第33-36页 |
| 3 我国证券市场上内幕交易者策略分析 | 第36-60页 |
| ·引言 | 第37-41页 |
| ·Burton模型及改进 | 第41-49页 |
| ·交易者策略分析 | 第49-56页 |
| ·基于交易者策略的流动性影响 | 第56-58页 |
| ·本章总结及政策建议 | 第58-60页 |
| 4 市场有效性与内幕交易研究 | 第60-88页 |
| ·市场有效性理论 | 第60-66页 |
| ·我国证券市场有效性检验 | 第66-73页 |
| ·TT-Kyle模型 | 第73-81页 |
| ·结论分析 | 第81-84页 |
| ·本章小结及政策建议 | 第84-88页 |
| 5 交易久期与内幕交易关系分析 | 第88-104页 |
| ·引言 | 第88-95页 |
| ·模型介绍 | 第95-98页 |
| ·模型修正与使用 | 第98-99页 |
| ·数据描述 | 第99-100页 |
| ·估计结果 | 第100-103页 |
| ·本章小结 | 第103-104页 |
| 6 结论与展望 | 第104-107页 |
| ·主要结论 | 第104-105页 |
| ·本文研究的未尽之处和努力的方向 | 第105-107页 |
| 致谢 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-116页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第116-117页 |
| 附录2 相关程序 | 第117-118页 |
