中国商品期货市场效率问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-27页 |
| ·选题的背景及意义 | 第12页 |
| ·期货市场效率内涵的文献综述 | 第12-15页 |
| ·期货市场有效性研究文献综述 | 第15-23页 |
| ·选题动机及解决的主要问题 | 第23-24页 |
| ·研究思路及创新点 | 第24-27页 |
| 2 期货市场效率评价体系的构建 | 第27-46页 |
| ·有效市场理论的发展与现状 | 第27-35页 |
| ·对市场效率的现实思考 | 第35-37页 |
| ·期货市场效率的分析路径 | 第37-43页 |
| ·期货市场效率的评价体系 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 3 中国商品期货市场的无偏预测检验 | 第46-61页 |
| ·期货市场无偏预测检验的历史回顾 | 第46-48页 |
| ·数据与研究设计 | 第48-53页 |
| ·实证分析 | 第53-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 4 中国商品期货市场量价关系研究 | 第61-78页 |
| ·量价关系研究的相关问题简述 | 第61-64页 |
| ·分位数回归法简介 | 第64-65页 |
| ·大豆期货同期量价关系研究 | 第65-73页 |
| ·大豆期货跨期量价关系研究 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 5 中国商品期货市场日历效应研究 | 第78-95页 |
| ·金融市场异象与市场无效 | 第78-80页 |
| ·GARCH模型在检验日历效应时的应用 | 第80-82页 |
| ·中国商品期货市场的周日历效应检验 | 第82-85页 |
| ·中国商品期货市场的季度效应检验 | 第85-87页 |
| ·中国商品期货市场假日效应检验 | 第87-93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 6 中国商品期货市场市场操纵事件分析 | 第95-105页 |
| ·市场操纵的定义及其对市场的影响 | 第96-98页 |
| ·市场操纵的形成原因 | 第98-100页 |
| ·中国期货市场市场操纵(嫌疑)的案例 | 第100-101页 |
| ·中国商品期货市场操纵事件的原因分析 | 第101-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 7 中国商品期货市场的信号功能实证研究 | 第105-123页 |
| ·商品期货价格与货币政策 | 第105-106页 |
| ·相关研究文献综述 | 第106-109页 |
| ·研究方法与设计 | 第109-112页 |
| ·实证分析 | 第112-118页 |
| ·中国商品期指不能引导CPI的原因探析 | 第118-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 8 结论与对策建议 | 第123-132页 |
| ·本文的主要结论及不足 | 第123-125页 |
| ·进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议 | 第125-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-145页 |
| 附录Ⅰ:南华商品期货指数(NFI)编制原理 | 第145-146页 |
| 附录Ⅱ:攻读博士期间发表论文情况 | 第146页 |
