基于模糊综合评估的中国主权财富基金风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-18页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-15页 |
| ·主权财富基金的界定、分类及发展趋势 | 第10-13页 |
| ·主权财富基金的风险管理的理论研究 | 第13-15页 |
| ·文章的结构安排、研究方法及创新之处 | 第15-18页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 中国主权财富基金发展现状及风险管理存在的问题 | 第18-25页 |
| ·中国主权财富基金发展现状 | 第18-19页 |
| ·中国主权财富基金产生的原因 | 第18页 |
| ·中国主权财富基金的发展现状 | 第18-19页 |
| ·中国主权财富基金风险及特征 | 第19-22页 |
| ·中国主权财富基金的主要风险 | 第19-21页 |
| ·中国主权财富基金风险特征 | 第21-22页 |
| ·中国主权财富基金风险管理存在的问题 | 第22-23页 |
| ·宏观环境 | 第22-23页 |
| ·风险控制能力 | 第23页 |
| ·组织结构 | 第23页 |
| ·中国主权财富基金进行风险管理的必要性 | 第23-25页 |
| ·追求盈利最大化 | 第24页 |
| ·赢得投资者和客户的信任 | 第24页 |
| ·提升中国主权财富基金的核心竞争力 | 第24页 |
| ·金融监管的要求 | 第24-25页 |
| 3 国外主权财富基金的风险管理经验及评析 | 第25-32页 |
| ·国外主权财富基金风险管理 | 第25-30页 |
| ·新加坡主权财富基金风险管理 | 第25-27页 |
| ·俄罗斯主权财富基金风险管理 | 第27-28页 |
| ·挪威主权财富基金风险管理 | 第28-30页 |
| ·国外主权财富基金风险管理对中国的借鉴 | 第30-32页 |
| 4 中国主权财富基金风险评估 | 第32-47页 |
| ·主权财富基金风险评估方法选择 | 第32-33页 |
| ·各评估方法对比 | 第32-33页 |
| ·模糊综合评估方法的选用 | 第33页 |
| ·模糊综合评估模型的构建 | 第33-34页 |
| ·模糊评估指标体系的构建 | 第34-38页 |
| ·评价指标的设置原则 | 第34-35页 |
| ·评价指标的选取 | 第35-37页 |
| ·评价指标的层次结构 | 第37-38页 |
| ·评语集的设置 | 第38页 |
| ·模糊评估单因素风险隶属度 | 第38-39页 |
| ·层次分析法确定各风险权重 | 第39-45页 |
| ·层次分析法确定权重的理论基础 | 第39-41页 |
| ·AHP 确定风险权重 | 第41-45页 |
| ·模糊综合风险评估 | 第45-47页 |
| ·求出模糊综合评估 | 第45-46页 |
| ·作出综合评估结论 | 第46-47页 |
| 5 模糊综合评估模型的应用 | 第47-58页 |
| ·中投黑石投资的背景 | 第47页 |
| ·黑石投资各风险得隶属度评估 | 第47-48页 |
| ·黑石投资各风险的权重 | 第48-56页 |
| ·黑石投资的综合风险评估 | 第56-58页 |
| 6 中国主权财富基金的风险管理措施 | 第58-63页 |
| ·中国主权财富基金的风险防范预警机制 | 第58-59页 |
| ·中国主权财富基金的风险分散措施 | 第59-61页 |
| ·多元化投资 | 第60页 |
| ·战略化投资 | 第60-61页 |
| ·加强法律和相关制度监管 | 第61页 |
| ·其他风险管理措施 | 第61-63页 |
| ·明确投资定位，单一化运作 | 第61页 |
| ·在投资策略上坚持经济收益和政治收益的统一 | 第61-62页 |
| ·广募贤才与有竞争力的薪酬制度 | 第62页 |
| ·多方出击，打消国际政治阻力 | 第62-63页 |
| 7 结论及展望 | 第63-66页 |
| ·文章主要结论 | 第63-64页 |
| ·研究不足与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
