可线性规划的证券投资组合模型及其应用

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-8页
第一章 绪论	第8-12页
·现代投资组合理论发展综述	第8-10页
·本文的研究背景及意义	第10-11页
·本文的主要研究内容及其结构	第11页
·创新与不足	第11-12页
第二章 证券投资组合基本理论	第12-20页
·证券投资组合的产生	第12页
·有关概念的界定	第12-15页
·投资组合选择的基本方法	第15-16页
·均值—方差模型	第16-20页
第三章 可线性规划的投资组合模型	第20-32页
·基于绝对离差风险度量下的模型	第20-25页
·均值—绝对离差模型(MAD)	第20-23页
·均值—半绝对离差模型(SMAD)	第23-25页
·基于绝对离差风险度量下的具有交易费的模型	第25-32页
·具有交易费的均值—绝对离差模型	第26-29页
·具有交易费的均值—半绝对离差模型	第29-32页
第四章 实证分析	第32-49页
·分类	第32页
·数据	第32-37页
·计算结果与分析	第37-48页
·相同收益下，不同类型股票的风险比较	第37-39页
·不同收益率下，股票组合的变动分析	第39-45页
·不同类型股票混合组合的变动分析	第45-47页
·不同模型的收益、组合分析	第47-48页
·结论	第48-49页
第五章 结论与展望	第49-50页
参考文献	第50-52页
致谢	第52页