| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第14-15页 |
| ·研究的理论基础 | 第15-17页 |
| ·整体研究思路及方法 | 第17-18页 |
| ·研究的意义 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-37页 |
| ·有效市场假说(EMH) | 第19-25页 |
| ·价格收益率的随机游走过程和对数正态分布 | 第20-21页 |
| ·现代资产定价理论的假设 | 第21-25页 |
| ·小结 | 第25页 |
| ·对有效市场假说(EMH)的质疑 | 第25-29页 |
| ·非对称的、尖峰厚尾的分布 | 第26页 |
| ·长期相关性、周期和持续性 | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| ·国外学者对我国A股市场有效性的研究现状 | 第29-33页 |
| ·我国股票价格的有偏布朗运动和非正态分布 | 第29-30页 |
| ·股票价格的长期相关性和混沌行为 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| ·国内学者对我国A股市场有效性的研究现状 | 第33-35页 |
| ·我国A股市场没有达到弱式有效 | 第33-34页 |
| ·我国A股市场已经达到了弱式有效,但尚未达到半强式有效 | 第34-35页 |
| ·我国A股市场的有效性不断提高 | 第35页 |
| ·小结 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 3. 研究方法 | 第37-50页 |
| ·实证研究思路和研究方法 | 第37-39页 |
| ·样本空间(Population)和样本(Sample) | 第38-39页 |
| ·分析工具 | 第39-46页 |
| ·如何理解Hurst指数(H)和分形维(D) | 第40-41页 |
| ·重标极差(R/S)分析法介绍 | 第41-43页 |
| ·V统计量 | 第43-44页 |
| ·重标极差(R/S)分析法的显著性检验 | 第44-46页 |
| ·数据的收集与分析 | 第46-48页 |
| ·数据的收集与转换 | 第46页 |
| ·统计分析概要 | 第46-47页 |
| ·假设检验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 4 实证分析 | 第50-88页 |
| ·描述性统计 | 第50-52页 |
| ·正态性检验 | 第52-58页 |
| ·自回归检验 | 第58-60页 |
| ·假设检验 | 第60-85页 |
| ·假设1 | 第60-63页 |
| ·假设5 | 第63-67页 |
| ·对上证综合指数的分段假设检验(假设2、假设3和假设4) | 第67-75页 |
| ·对深证成份指数的分段假设检验(假设6、假设7和假设8) | 第75-85页 |
| ·本章小结 | 第85-88页 |
| 5 结论 | 第88-93页 |
| ·研究概要和研究发现 | 第88-90页 |
| ·本文结论 | 第90-91页 |
| ·政策及投资建议 | 第91页 |
| ·进一步研究建议 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-96页 |
| 后记 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97页 |
