| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 0. 绪论 | 第13-18页 |
| 1. 我国利率市场化进程与商业银行利率风险情况 | 第18-28页 |
| ·利率市场化定义及其基本特征 | 第18-19页 |
| ·我国利率市场化进程回顾 | 第19-21页 |
| ·商业银行利率风险释义 | 第21-28页 |
| ·商业银行利率风险含义 | 第21-22页 |
| ·商业银行利率风险一般来源及特点分析 | 第22-23页 |
| ·利率市场化前商业银行面临的利率风险表现 | 第23-25页 |
| ·利率市场化加大商业银行生存和发展压力 | 第25-28页 |
| 2. 利率市场化进程中我国商业银行利率风险变化与特点分析 | 第28-44页 |
| ·利率市场化带来我国商业银行面临的利率风险发生改变 | 第28-39页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行经营环境发生改变与利率风险呈加剧趋势 | 第28-34页 |
| ·利率市场化进程中商业银行可能面临的主要利率风险 | 第34-38页 |
| ·利率市场化带来商业银行风险识别、测度、控制理念的转变 | 第38-39页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行面临利率风险特殊性 | 第39-40页 |
| ·利率市场进程中商业银行提高利率风险管理能力意义分析 | 第40-44页 |
| ·各国利率市场化后利率波动的幅度和金融机构倒闭数量角度 | 第41-42页 |
| ·利率市场化进程中商业银行切实加强利率风险管理的必要性研究 | 第42-44页 |
| 3. 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理现状与不足研究 | 第44-53页 |
| ·传统利率风险管理方法在我国商业银行中实践 | 第44-48页 |
| ·基于利率敏感性缺口分析的利率风险管理方法——以中国银行、招商银行为例 | 第44-46页 |
| ·基于持续期方法的固定附息债券组合利率风险衡量—以民生银行为例 | 第46-48页 |
| ·对现阶段商业银行利率风险管理方法的总体评价 | 第48-49页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理不足研究 | 第49-53页 |
| 4. 国外商业银行在利率市场化条件下利率风险管理方法和我国商业银行理性选择 | 第53-63页 |
| ·利率市场化条件下国外商行进行利率市场风险管理方法 | 第53-61页 |
| ·主要风险管理流程 | 第53-54页 |
| ·主要风险识别方法 | 第54-56页 |
| ·主要风险衡量方法 | 第56-58页 |
| ·主要风险管理和控制技术 | 第58-59页 |
| ·上述管理方法评价分析 | 第59-61页 |
| ·国外做法对我国商业银行进行利率风险管理的启示分析 | 第61-63页 |
| 5. 利率市场化进程中我国商业银行完善利率风险管理的理性思考 | 第63-71页 |
| ·现阶段我国商业银行利率风险管理技术的理性选择 | 第63-65页 |
| ·我国商业银行完善利率风险管理体系理性思考 | 第65-71页 |
| ·商业银行组织结构的再造 | 第65-66页 |
| ·提高风险管理的意识 | 第66页 |
| ·造就高素质利率风险管理队伍 | 第66-67页 |
| ·建立科学、高效的金融产品定价机制 | 第67-68页 |
| ·风险内控机制的完善与规范 | 第68页 |
| ·合理运用金融衍生工具提高风险管理能力 | 第68-69页 |
| ·科学准确地预测利率 | 第69-70页 |
| ·推行全面资产负债组合管理 | 第70-71页 |
| 6. 本文主要结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80-81页 |
