| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 前言 | 第11-15页 |
| 第一部分 巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第15-27页 |
| 一、新协议的主要内容及特点 | 第15-17页 |
| 二、新协议第二支柱及其法律特点 | 第17-27页 |
| (一) 第二支柱的基本内容 | 第18-21页 |
| (二) 第二支柱的附加要求 | 第21-24页 |
| (三) 第二支柱的法律特点 | 第24-27页 |
| 第二部分 巴塞尔新资本协议第二支柱的国际实施 | 第27-40页 |
| 一、新协议第二支柱在欧盟的实施路径 | 第28-33页 |
| (一) 欧盟实施新协议概况 | 第28-29页 |
| (二) 英国金融服务局实施第二支柱的总体思路 | 第29-30页 |
| (三) 英国金融服务局利用ARROW推行第二支柱 | 第30-33页 |
| 二、风险导向型监管评级制度的必要性 | 第33-35页 |
| 三、以ARROW为代表的风险导向型监管评级制度在我国的适用性分析 | 第35-40页 |
| (一) 英国金融服务局与我国银行监管目标相似 | 第36页 |
| (二) 适合我国的监管环境和未来实施新协议的需要 | 第36-38页 |
| (三) 我国金融监管规范化和国际化的客观需要 | 第38-40页 |
| 第三部分 巴塞尔新资本协议第二支柱与我国银行监管及创新 | 第40-53页 |
| 一、我国银行监管现状 | 第40-42页 |
| 二、新协议第二支柱引领下的监管创新 | 第42-44页 |
| (一) 转变监管理念,改变监管方式 | 第42-43页 |
| (二) 提高专业技能,适应监管需要 | 第43页 |
| (三) 以风险为导向,创新监管评级制度 | 第43-44页 |
| 三、风险导向型监管评级制度的设想 | 第44-53页 |
| (一) 风险评估框架 | 第45-49页 |
| (二) 影响力评估框架 | 第49-50页 |
| (三) 风险和影响力综合评级 | 第50-51页 |
| (四) 监管策略 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |