中国股市的非线性检验和建模
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·基于线性研究范式的经典资本市场理论及争议 | 第8-10页 |
| ·股票市场的非线性研究背景概述 | 第10-11页 |
| ·股票市场的非线性检验研究综述 | 第11-14页 |
| ·混沌理论在股票市场研究的应用 | 第11-13页 |
| ·分形理论在股票市场研究的应用 | 第13-14页 |
| ·股票市场的非线性建模研究综述 | 第14-16页 |
| ·股票市场建模方法的种类 | 第14-15页 |
| ·基于Agent的复杂系统模型 | 第15-16页 |
| ·论文的研究目标、章节安排和技术路线 | 第16-20页 |
| ·论文的研究目标 | 第16-17页 |
| ·论文的章节安排 | 第17-19页 |
| ·论文的技术路线 | 第19-20页 |
| ·论文的意义、可能的创新和不足 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 我国股市线性及非线性关系实证检验 | 第22-28页 |
| ·数据样本的选择及基本情况 | 第22-23页 |
| ·收益率序列的自相关检验和BDS检验 | 第23-25页 |
| ·收益率序列的自相关检验 | 第23-24页 |
| ·收益率序列的BDS检验 | 第24-25页 |
| ·收益率序列的GARCH建模 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于混沌理论的金融时间序列非线性特征检验 | 第28-40页 |
| ·混沌理论 | 第28-31页 |
| ·混沌理论的产生和发展 | 第28-29页 |
| ·混沌的概念 | 第29-31页 |
| ·金融时间序列的混沌识别 | 第31-34页 |
| ·相空间重构法和最佳嵌入维与时滞参数的确定 | 第31-33页 |
| ·互信息法 | 第33页 |
| ·伪最近领域点法 | 第33-34页 |
| ·关联维数计算 | 第34-35页 |
| ·最大LYAPUNOV指数的计算 | 第35-37页 |
| ·Wolf方法计算Lyapunov指数 | 第36页 |
| ·小数据量法 | 第36-37页 |
| ·沪深两市金融时间序列的混沌特征检验 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于分形理论的金融时间序列非线性特征检验 | 第40-48页 |
| ·分形理论 | 第40-41页 |
| ·分形的概念 | 第40-41页 |
| ·分形分布及自相关函数 | 第41页 |
| ·分形市场假说 | 第41-43页 |
| ·分形市场的涵义 | 第41-42页 |
| ·分形市场假说的内容 | 第42页 |
| ·分形市场假说与有效市场假说的区别 | 第42-43页 |
| ·HURST指数与R/S分析法 | 第43-45页 |
| ·Hurst指数 | 第43-44页 |
| ·R/S分析法 | 第44-45页 |
| ·对沪深指数进行R/S实证研究 | 第45-47页 |
| ·R/S分析 | 第45-46页 |
| ·Lo的修正的R/S分析法 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 股票市场的非线性结构模型 | 第48-54页 |
| ·有限理性、异质个体和BH模型 | 第48-50页 |
| ·三类型交易者非线性模型的建立 | 第50-53页 |
| ·模型均衡分析 | 第51页 |
| ·交易者信念 | 第51-52页 |
| ·交易策略调整 | 第52-53页 |
| ·非线性模型可能出现的结果 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 非线性模型时间序列性质和动态分析 | 第54-60页 |
| ·从两类型到三类型交易者模型 | 第54-57页 |
| ·两类型交易者模型动态分析 | 第54-55页 |
| ·两类型交易者模型成交量和交易者盈利考察 | 第55-57页 |
| ·三类型交易者模型动态分析 | 第57-59页 |
| ·吸引子共存 | 第57页 |
| ·加入噪声后的价格序列拟合 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第七章 全文总结和展望 | 第60-63页 |
| ·全文总结 | 第60-61页 |
| ·未来研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-74页 |
| 图表目录 | 第74-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
