| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引论 | 第10-15页 |
| 第一节 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 一、国外相关研究回顾 | 第11-13页 |
| 二、国内研究回顾 | 第13-14页 |
| 三、论文的主要内容与结构 | 第14-15页 |
| 第一章 可转换债券价值的分析 | 第15-29页 |
| 第一节 可转换债券的要素及特性 | 第15-18页 |
| 一、可转换债券的要素 | 第15-18页 |
| 二、可转换债券的特性 | 第18页 |
| 第二节 可转换债券价值的构成及影响因素 | 第18-21页 |
| 一、可转换债券价值的构成 | 第18-19页 |
| 二、可转换债券价值的影响因素分析 | 第19-21页 |
| 第三节 可转换债券价值中期权定价方法分析 | 第21-29页 |
| 一、Black-Scholes定价方法 | 第21-23页 |
| 二、二项式定价方法 | 第23-27页 |
| 三、期权定价的其他方法 | 第27-29页 |
| 第二章 可转换债券的定价模型分析 | 第29-39页 |
| 第一节 可转换债券简单定价模型 | 第29-31页 |
| 一、组合模型 | 第30页 |
| 二、Margrabe模型 | 第30-31页 |
| 第二节 可转换债券精确定价模型 | 第31-36页 |
| 一、单因素定价模型 | 第31-33页 |
| 二、双因素定价模型 | 第33-36页 |
| 第三节 可转换债券定价模型比较 | 第36-39页 |
| 一、简单定价模型的特点分析 | 第36-37页 |
| 二、精确定价模型的特点分析 | 第37-39页 |
| 第三章 可转换债券定价的实证研究 | 第39-49页 |
| 第一节 模型修正 | 第39-40页 |
| 第二节 样本选择 | 第40-41页 |
| 第三节 参数确定 | 第41-49页 |
| 一、无风险贴现率的确定 | 第41-42页 |
| 二、风险贴现率的确定 | 第42-43页 |
| 三、标的股价波动率的确定 | 第43-45页 |
| 四、模型求解 | 第45-49页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 附录一: 可转换债券发行总况 | 第54-57页 |
| 附录二: 表3.3可转债单因素 TF模型变量参数 | 第57-60页 |
| 附录三: 表3.4可转债组合模型、单因素 TF模型定价结果及市场价格 | 第60-63页 |
| 附录四: 单因素 TF精确定价模型二项式方法的计算实现过程 | 第63-66页 |
| 附录五: 简单组合模型值、单因素 TF精确定价模型和市场观测值的比较 | 第66-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 致谢语 | 第76页 |
