| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·论文的主要研究内容及结构 | 第14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 VaR 定义、计算方法及其模型的准确性检验 | 第16-27页 |
| ·股市市场风险的度量方法演进 | 第16-17页 |
| ·VaR 的概念 | 第17-18页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第18-20页 |
| ·一般分布下的 VaR 计算 | 第18-19页 |
| ·正态分布下的 VaR 计算 | 第19-20页 |
| ·VaR 计算的基本思想 | 第20-21页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第21-26页 |
| ·准确性检验的必要性 | 第21-22页 |
| ·事后检验的基本原理 | 第22页 |
| ·事后检验的基本方法 | 第22-26页 |
| ·本章总结 | 第26-27页 |
| 第三章 GARCH 模型及其发展 | 第27-32页 |
| ·ARCH 模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH 模型 | 第28页 |
| ·EGARCH 模型 | 第28页 |
| ·IGARCH 模型 | 第28-29页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第29页 |
| ·FIEGARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·计算 VaR 的风险计量模型 | 第30-31页 |
| ·本章总结 | 第31-32页 |
| 第四章 长记忆性检验 | 第32-40页 |
| ·长记忆的定义 | 第33-37页 |
| ·经典的重标级差方法（R/S） | 第37-39页 |
| ·本章总结 | 第39-40页 |
| 第五章 实证分析 | 第40-50页 |
| ·R/S 检验 | 第40-41页 |
| ·数据基本分析 | 第41-44页 |
| ·GARCH 模型的估计 | 第44-46页 |
| ·VaR 的估算及分析 | 第46-48页 |
| ·本章总结 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 A：攻读学位期间发表论文目录 | 第56页 |