| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·主要研究任务 | 第10页 |
| ·研究思路及框架 | 第10-13页 |
| ·研究方法及创新 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外关于股指期货套期保值的文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外关于股指期货的研究 | 第14-18页 |
| ·风险规避理论 | 第14-15页 |
| ·股指期货的最佳套期保值比率 | 第15-18页 |
| ·股指期货套期保值效果衡量 | 第18页 |
| ·国内关于股指期货的研究 | 第18-20页 |
| 第三章 套期保值机制 | 第20-40页 |
| ·股指期货概述 | 第20-24页 |
| ·股指期货的概念及功能 | 第20-21页 |
| ·股指期货的来源历史 | 第21-23页 |
| ·影响股指期货价格的因素 | 第23-24页 |
| ·中国股指期货市场的发展现状 | 第24-27页 |
| ·沪深300指数 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货 | 第25页 |
| ·我国股指期货市场的组成 | 第25-27页 |
| ·投资组合理论及风险规避理论 | 第27-33页 |
| ·投资组合理论 | 第28-30页 |
| ·套期保值的风险规避理论 | 第30-33页 |
| ·股指期货的套期保值机制 | 第33-40页 |
| ·套期保值的概念及原理 | 第33-35页 |
| ·套期保值的类型 | 第35-40页 |
| ·多头套期保值 | 第35-37页 |
| ·空头套期保值 | 第37-38页 |
| ·交叉套期保值 | 第38-40页 |
| 第四章 股指期货最优套期保值模型实证分析 | 第40-59页 |
| ·研究对象 | 第40页 |
| ·数据来源 | 第40-43页 |
| ·动态套期保值比率的确定 | 第43-57页 |
| ·传统的BGARCH模型 | 第43-47页 |
| ·模型介绍 | 第43-45页 |
| ·实证分析 | 第45-47页 |
| ·BGARCH衍生模型 | 第47-57页 |
| ·BGARCH-X模型 | 第47-50页 |
| ·EC-BGARCH模型 | 第50-53页 |
| ·基差非对称BGARCH模型 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 动态套期保值模型的套期保值效果分析 | 第59-65页 |
| ·股指期货套期保值模型比较 | 第59-60页 |
| ·沪深300期货静态套期保值与动态套期保值效果比较 | 第60-61页 |
| ·沪深300期货动态套期保值效果比较 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论及未来研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |