| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·银行贷款风险研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文的结构和研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 银行贷款存在的风险和随之的建议 | 第13-19页 |
| ·风险概述 | 第13页 |
| ·风险定义 | 第13页 |
| ·银行贷款业务所面临的风险 | 第13-15页 |
| ·信用风险 | 第13-14页 |
| ·利率风险 | 第14-15页 |
| ·操作风险 | 第15页 |
| ·我国银行目前存在的问题以及建议 | 第15-19页 |
| ·目前存在的主要问题 | 第15-16页 |
| ·信贷集中的表现 | 第16页 |
| ·信贷集中产生的原因 | 第16-17页 |
| ·信贷集中的负面影响 | 第17页 |
| ·对信贷问题的一些建议 | 第17-19页 |
| 第三章 新资本协议对银行贷款信用风险控制的影响 | 第19-27页 |
| ·巴塞尔新资本协议(Basle Capital Accord)的主要更新内容 | 第19-20页 |
| ·对我国银行信用风险管理现状的思考 | 第20-21页 |
| ·新协议对信贷风险控制的影响 | 第21-27页 |
| ·信用风险内部评级介绍 | 第22页 |
| ·信用风险内部评级 | 第22-26页 |
| ·推进内部评级方法实施存在的问题 | 第26-27页 |
| 第四章 现代信用风险量化管理模型 | 第27-37页 |
| ·组合经理系统((Portfolio Manager System) | 第27-29页 |
| ·信用风险系统(Credit-Risk~+) | 第29-30页 |
| ·信贷组合审查系统(Credit Portfolio View System) | 第30-32页 |
| ·信用计量模型((Credit-Metrics) | 第32-35页 |
| ·现代信用风险量化管理模型总结 | 第35-37页 |
| 第五章 风险评估中的VaR模型研究比较 | 第37-53页 |
| ·VaR方法简介 | 第37-40页 |
| ·VaR的定义 | 第37-38页 |
| ·正态分布下的VaR | 第38-39页 |
| ·置信水平(Confidence Level)与目标区间(Target Horizon)的选择 | 第39-40页 |
| ·VaR的计算思想及模块 | 第40页 |
| ·VaR模型的优点 | 第40-42页 |
| ·几种常用VaR模型的比较 | 第42-53页 |
| ·VaR的解析方法(Analytic Method)——Delta正态模型 | 第42-46页 |
| ·VaR的历史模拟法 | 第46-49页 |
| ·VaR计算的Monte Carlo模拟方法 | 第49-50页 |
| ·三种方法的比较分析 | 第50-53页 |
| 第六章 数据挖掘技术在信贷风险评估中的应用 | 第53-67页 |
| ·数据挖掘技术介绍 | 第53-60页 |
| ·数据挖掘的功能 | 第53-58页 |
| ·数据挖掘的过程 | 第58-60页 |
| ·数据挖掘技术——决策树在信贷风险评估中的应用 | 第60-67页 |
| ·对银行客户资料的预处理和分类 | 第63-65页 |
| ·决策树的建立与修剪 | 第65-66页 |
| ·模型的评估 | 第66-67页 |
| 第七章 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
