| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·论文的研究方法 | 第14页 |
| ·论文的主要工作和创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 商业银行操作风险及其管理概述 | 第16-31页 |
| ·商业银行操作风险概述 | 第16-19页 |
| ·商业银行操作风险的界定 | 第16-17页 |
| ·商业银行操作风险的基本特征 | 第17-18页 |
| ·商业银行操作风险分类 | 第18-19页 |
| ·国内外银行操作风险现状分析 | 第19-24页 |
| ·国际活跃银行操作风险分析 | 第19-22页 |
| ·我国商业银行操作风险现状分析 | 第22-24页 |
| ·商业银行操作风险管理基本流程 | 第24-27页 |
| ·操作风险识别 | 第24-25页 |
| ·操作风险评估 | 第25页 |
| ·操作风险控制与缓释 | 第25-26页 |
| ·风险监测 | 第26页 |
| ·再评估和风险量化 | 第26页 |
| ·压力测试和情景分析 | 第26-27页 |
| ·新巴塞尔协议对操作风险管理的要求 | 第27-30页 |
| ·第一支柱 | 第27-29页 |
| ·第二支柱 | 第29页 |
| ·第三支柱 | 第29页 |
| ·新协议对操作风险管理中引入保险的规定 | 第29-30页 |
| 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 保险在商业银行操作风险管理中应用的理论分析 | 第31-36页 |
| ·数学理论依据 | 第31页 |
| ·保险对操作风险管理的益处 | 第31-32页 |
| ·直接益处 | 第31-32页 |
| ·间接益处 | 第32页 |
| ·保险作为缓释方法的条件 | 第32-33页 |
| ·操作风险的可保性分析 | 第33-34页 |
| ·影响银行保险决策的因素 | 第34-35页 |
| 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 保险性金融衍生金融工具的设计及其定价 | 第36-44页 |
| ·操作风险保险性衍生工具设计 | 第36-38页 |
| ·操作风险事件保护的买方 | 第36-37页 |
| ·操作风险事件保护的卖方 | 第37-38页 |
| ·操作风险的度量 | 第38-41页 |
| ·估计操作风险事故发生频率的分布 | 第38-39页 |
| ·估计操作风险事故损失严重程度的概率分布 | 第39-40页 |
| ·估计操作风险总损失分布 | 第40-41页 |
| ·理赔额的厘定 | 第41-42页 |
| ·保险因素条件下的操作风险资本金分配 | 第42-43页 |
| 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 我国商业银行操作风险保险的实证研究 | 第44-48页 |
| ·损失概率的实证研究 | 第44-46页 |
| ·贝叶斯方法介绍 | 第44-45页 |
| ·损失频率的估计 | 第45-46页 |
| ·损失严重程度的实证分析 | 第46页 |
| ·理赔额P 的实证分析 | 第46-47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 结论与展望 | 第48-50页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 我国操作风险损失数据表 | 第54-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-61页 |