| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·传统的风险计量法 | 第8-10页 |
| ·方差法 | 第8-9页 |
| ·贝塔系数法 | 第9-10页 |
| ·VaR方法的产生背景 | 第10-12页 |
| ·VaR方法的历史沿革与研究现状 | 第12-14页 |
| ·VaR方法的历史沿革 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的主要内容与结构 | 第14-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第14页 |
| ·论文主要内容与结构 | 第14-16页 |
| 第2章 VaR方法的基本原理与计算 | 第16-29页 |
| ·VaR方法的概念 | 第16-20页 |
| ·VaR方法的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR方法的参数选择 | 第17-18页 |
| ·VaR方法在风险管理中的应用及不足 | 第18-20页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第20-22页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第20页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第20-22页 |
| ·VaR计算的原理 | 第22页 |
| ·VaR计算常用的具体方法 | 第22-29页 |
| ·方差-协方差法(Variance-Covariance Approach) | 第22-24页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation Approach) | 第24-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation Approach) | 第25-26页 |
| ·情景分析法(Scenario Analysis Approach) | 第26-28页 |
| ·半参数法(Germ-Parameter Approach) | 第28-29页 |
| 第3章 投资组合VaR分解 | 第29-44页 |
| ·VaR分解 | 第29-31页 |
| ·VaR分解的定义 | 第29-31页 |
| ·VaR分解在风险管理中的应用 | 第31页 |
| ·边际VaR、成分VaR和增量VaR三者的关系 | 第31-32页 |
| ·正态分布下边际VaR的计算 | 第32-33页 |
| ·非正态分布下边际VaR的估计 | 第33-36页 |
| ·有理函数估计法(Estimation by Rational Approximation) | 第33-34页 |
| ·局部线性估计法(Estimation by Linear Local Approximation) | 第34-35页 |
| ·非对称响应模型估计法(Estimation by Asymmetric Response Model) | 第35-36页 |
| ·增量VaR的估计 | 第36-40页 |
| ·增量VaR的估计 | 第36-38页 |
| ·增量VaR与贝塔系数的关系 | 第38-40页 |
| ·基金景宏投资组合风险的实证分析 | 第40-44页 |
| 第4章 投资组合方差标准差分解 | 第44-56页 |
| ·方差分解 | 第44-49页 |
| ·方差分解定义 | 第44-46页 |
| ·边际方差、成分方差和增量方差的计算 | 第46-48页 |
| ·算例分析 | 第48-49页 |
| ·波动率(标准差)三角风险分解 | 第49-56页 |
| ·波动率(标准差)三角风险分解定义 | 第49-52页 |
| ·最佳对冲头寸的计算 | 第52-53页 |
| ·波动率三角风险分解在VaR中的应用 | 第53页 |
| ·算例分析 | 第53-56页 |
| 第5章结 论与展望 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·进一步工作的方向 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第62页 |
