| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-25页 |
| ·概述 | 第10-11页 |
| ·信用衍生产品市场概况 | 第11-16页 |
| ·发展背景 | 第11-12页 |
| ·信用衍生产品 | 第12-13页 |
| ·市场发展过程 | 第13-15页 |
| ·市场构成 | 第15-16页 |
| ·信用风险的新发展 | 第16-17页 |
| ·信用风险研究历史回顾 | 第17-18页 |
| ·结构化方法 | 第18-23页 |
| ·Merton模型 | 第19-21页 |
| ·First Passage模型 | 第21-23页 |
| ·约化方法 | 第23-25页 |
| 第2章 普通信用违约互换定价分析 | 第25-36页 |
| ·信用违约互换简介(Credit Default Swaps) | 第25-27页 |
| ·定价模型 | 第27-28页 |
| ·违约概率和违约概率密度函数 | 第28-32页 |
| ·实例计算 | 第32-35页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| 第3章 考虑违约相关性的信用违约互换定价 | 第36-51页 |
| ·存在交易对手违约可能性的信用违约互换定价分析 | 第37-39页 |
| ·公司违约模型 | 第39-41页 |
| ·方程求解 | 第41-48页 |
| ·实例计算 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 第4章 一篮子信用违约互换定价模型 | 第51-57页 |
| ·首次违约信用违约互换(First to Default CDS) | 第51-53页 |
| ·数学模型 | 第53-55页 |
| ·实例计算 | 第55-56页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第60页 |