| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·本文的结构安排和创新点 | 第14-17页 |
| 第二章 巴塞尔银行监管委员会操作风险管理框架 | 第17-33页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会操作风险管理文件框架 | 第17-27页 |
| ·对巴塞尔银行监管委员会操作风险管理框架的评价 | 第27-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险管理体系的构建 | 第33-57页 |
| ·商业银行操作风险定义 | 第33-35页 |
| ·操作风险管理文化和组织机构框架 | 第35-39页 |
| ·商业银行制度梳理 | 第39-41页 |
| ·操作风险识别 | 第41-43页 |
| ·操作风险评估和资本计提 | 第43-50页 |
| ·操作风险应对 | 第50-52页 |
| ·操作风险信息管理 | 第52-53页 |
| ·操作风险监测和预警 | 第53-55页 |
| ·操作风险管理体系的持续改进 | 第55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第四章 基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的建立 | 第57-85页 |
| ·Bayes估计的基本知识 | 第57-63页 |
| ·模拟技术 | 第63-65页 |
| ·遗传算法 | 第65-70页 |
| ·损失分布与操作风险计量 | 第70-73页 |
| ·共轭分布与操作风险计量 | 第73-82页 |
| ·基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的建立 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-85页 |
| 第五章 基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的实证研究 | 第85-104页 |
| ·数据来源及分析 | 第85-91页 |
| ·主观法确定共轭先验分布的Bayes估计模型 | 第91-96页 |
| ·最大熵法确定共轭先验分布的Bayes估计模型 | 第96-103页 |
| ·小结 | 第103-104页 |
| 总结与展望 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-114页 |
| 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115页 |