基于卡尔曼类滤波方法的利率期限结构模型估计研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·文献回顾 | 第8-9页 |
| ·本论文主要内容及创新之处 | 第9-11页 |
| ·主要研究内容 | 第9-10页 |
| ·创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 随机利率期限结构模型研究 | 第11-21页 |
| ·均衡模型分析 | 第11-18页 |
| ·无套利模型分析 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 卡尔曼类滤波估计方法理论 | 第21-37页 |
| ·卡尔曼滤波估计方法 | 第21-25页 |
| ·待估系统模型 | 第22页 |
| ·卡尔曼滤波估计计算基础 | 第22-23页 |
| ·卡尔曼滤波估计的概率分布基础 | 第23-24页 |
| ·卡尔曼滤波算法 | 第24-25页 |
| ·方法评述 | 第25页 |
| ·扩展卡尔曼滤波估计方法 | 第25-29页 |
| ·待估系统模型 | 第25-26页 |
| ·扩展卡尔曼滤波算法 | 第26-28页 |
| ·方法评述 | 第28-29页 |
| ·无损卡尔曼滤波估计方法 | 第29-37页 |
| ·待估系统模型 | 第29-30页 |
| ·UT变换 | 第30-32页 |
| ·无损卡尔曼滤波算法 | 第32-34页 |
| ·对称采样 | 第34-35页 |
| ·采样策略的比例修正 | 第35-36页 |
| ·方法评述 | 第36-37页 |
| 第四章 利率期限结构模型估计实证研究 | 第37-47页 |
| ·待估系统设定 | 第38-40页 |
| ·模型估计 | 第40-41页 |
| ·使用遗传算法极大化似然函数 | 第41-42页 |
| ·遗传算法简介 | 第41-42页 |
| ·遗传算法操作步骤 | 第42页 |
| ·模型估计实证分析 | 第42-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
