| 原创性声明 | 第1-3页 |
| 关于学位论文使用授权的声明 | 第3-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 引言 | 第8-14页 |
| 一、内部评级法在银行风险管理中的意义 | 第14-15页 |
| (一) 内部评级法是银行开展全面风险管理的必然要求 | 第14页 |
| (二) 内部评级法是巴塞尔新资本协议对银行信用风险管理的重要方法 | 第14页 |
| (三) 实施内部评级法是银行实现国际化竞争的内在要求和发展趋势 | 第14页 |
| (四) 实施内部评级法是我国银行业实现跳跃式发展的重要机遇 | 第14-15页 |
| 二、内部评级的基本框架 | 第15-21页 |
| (一) 内部评级的基本理念 | 第15-18页 |
| (二) 内部评级法的特点 | 第18页 |
| (三) 巴塞尔新资本协议对内部评级法的实施要求 | 第18-19页 |
| (四) 内部评级的发展历程 | 第19-21页 |
| 三、内部评级法的核心技术及方法 | 第21-30页 |
| (一) 违约概率 | 第21-25页 |
| (二) 违约损失率LGD | 第25-28页 |
| (三) 违约风险敞口(EAD)和有效期限(M) | 第28页 |
| (四) 内部评级体系 | 第28-30页 |
| 四、我国商业银行信用风险内部评级的现状和问题 | 第30-32页 |
| (一) 评级方法过于形式化，风险揭示严重不足 | 第30-31页 |
| (二) 基础数据库有待充实，评级结果有待检验 | 第31-32页 |
| (三) 评级结果的运用十分有限 | 第32页 |
| (四) 缺乏信用文化基础，企业评级情况难以真实反映 | 第32页 |
| 五、内部评级法在现代商业银行风险管理中的应用 | 第32-41页 |
| (一) 内部评级法应用的两个层次 | 第32-33页 |
| (二) 内部评级法在风险管理中的近期应用 | 第33-37页 |
| (三) 内部评级法在风险管理中的远期应用 | 第37-41页 |
| 六、内部评级法在银行风险管理中的实例 | 第41-45页 |
| (一) 2004年上海市贷款企业客户评级(按行业)基本情况 | 第41-42页 |
| (二) 依据赋予权重的信用级别测度的行业信用风险 | 第42-43页 |
| (三) 按违约概率测算的行业信用风险序列 | 第43-45页 |
| 七、构建中国银行业内部评级体系的建议 | 第45-49页 |
| (一) 在原有的贷款五级分类基础上将“正常”、“关注”级别细分 | 第46页 |
| (二) 将数据仓库技术用于商业银行内部评级体系 | 第46页 |
| (三) 切实重视风险管理，确立全面风险管理和质量新型观念 | 第46页 |
| (四) 积极制定完善的规章制度，更加注重制度落实 | 第46-47页 |
| (五) 提升发展战略，加快建设内部风险评级体系 | 第47页 |
| (六) 发挥外部评级的积极作用，完善银行信用风险管理体系 | 第47-48页 |
| (七) 加快风险管理信息系统建设，提高数据的及时性和准确性 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51页 |
