| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| ·研究动态 | 第13-18页 |
| ·研究目的与可能的创新点 | 第18-19页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第19-22页 |
| 第2章 不确定性投资经典方法回顾 | 第22-31页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·简单例子 | 第22-25页 |
| ·不确定性投资的完备市场模型 | 第25-28页 |
| ·CAPM 均衡定价模型 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 部分复制收益反射布朗运动模型 | 第31-49页 |
| ·效用无差别定价原理 | 第32-37页 |
| ·项目投资择时与定价模型 | 第37-42页 |
| ·择时与定价解析解 | 第42-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 部分复制收益指数均值回复模型 | 第49-63页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·均值回复投资收益模型 | 第50-54页 |
| ·均值回复问题的择时与定价 | 第54-59页 |
| ·可复制项目投资收益的推论 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 常值相对风险回避效用定价与择时 | 第63-73页 |
| ·引言 | 第63页 |
| ·效用函数与风险成本理论简介 | 第63-65页 |
| ·幂效用函数项目择时与估价 | 第65-70页 |
| ·对数效用函数项目择时 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 应用实例及比较静态分析 | 第73-95页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·投资机会定价与投资择时实例 | 第74-79页 |
| ·比较静态分析 | 第79-93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 结论 | 第95-100页 |
| 参考文献 | 第100-106页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文及参加的项目 | 第106-107页 |
| 附录 B 部分 MATLAB 程序源代码 | 第107-112页 |
| 附录 C 比较静态数据分析 | 第112-119页 |
| 致 谢 | 第119页 |