| 第一章 绪论 | 第1-49页 |
| ·引言 | 第14-20页 |
| ·积极投资 | 第14-15页 |
| ·消极投资 | 第15-17页 |
| ·积极投资与指数化投资的争论 | 第17-19页 |
| ·指数化投资与指数跟踪 | 第19-20页 |
| ·指数跟踪的理论基础 | 第20-24页 |
| ·有效市场理论 | 第20-22页 |
| ·现代投资组合理论 | 第22-24页 |
| ·指数跟踪研究概述 | 第24-34页 |
| ·指数跟踪的内涵 | 第24-28页 |
| ·指数跟踪的特点 | 第24页 |
| ·评价指数跟踪业绩的指标 | 第24-26页 |
| ·指数跟踪的复制方法 | 第26-28页 |
| ·指数跟踪的研究现状与评述 | 第28-33页 |
| ·基于 Markowitz模型的研究 | 第29-30页 |
| ·基于效用函数模型的研究 | 第30页 |
| ·基于因子模型的研究 | 第30-31页 |
| ·指数跟踪的其他线性模型的研究 | 第31-32页 |
| ·指数跟踪的其他优化算法的研究 | 第32页 |
| ·指数跟踪的其他有关问题研究 | 第32-33页 |
| ·指数跟踪研究的发展态势 | 第33-34页 |
| ·我国的相关研究及指数化投资现状 | 第34-40页 |
| ·我国股票市场有效性的相关研究 | 第34-37页 |
| ·我国证券投资基金的相关研究 | 第37-38页 |
| ·我国证券投资基金及指数化投资现状 | 第38-39页 |
| ·我国指数跟踪研究现状 | 第39-40页 |
| ·问题的提出 | 第40-42页 |
| ·本文的研究思路和基本框架 | 第42-45页 |
| ·本文的研究方法、工具和主要特点 | 第45-47页 |
| ·研究方法与研究工具 | 第45-47页 |
| ·主要特点 | 第47页 |
| ·本文的主要创新点 | 第47-49页 |
| 第二章 指数跟踪组合复制方法和再平衡策略管理 | 第49-77页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·指数跟踪组合复制方法的管理 | 第49-62页 |
| ·指数跟踪组合复制方法 | 第50-54页 |
| ·跟踪误差度量方法 | 第54-55页 |
| ·实证分析 | 第55-62页 |
| ·数据与参数设置 | 第55-56页 |
| ·实证方法 | 第56-57页 |
| ·结果分析 | 第57-62页 |
| ·指数跟踪组合再平衡策略的管理 | 第62-75页 |
| ·指数跟踪组合的构造 | 第64-65页 |
| ·指数跟踪组合再平衡 | 第65页 |
| ·实证分析 | 第65-75页 |
| ·数据和参数设置 | 第65-66页 |
| ·实证方法 | 第66-67页 |
| ·实证结果 | 第67-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第三章 考虑交易成本和现金管理策略的指数跟踪管理方法 | 第77-97页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·考虑交易成本的指数跟踪管理方法 | 第77-86页 |
| ·具有典型交易成本的优化指数跟踪管理模型 | 第78-80页 |
| ·具有典型交易成本的二次偏差指数跟踪管理模型 | 第79页 |
| ·具有典型交易成本的绝对偏差指数跟踪管理模型 | 第79-80页 |
| ·典型交易成本函数的线性处理 | 第80-81页 |
| ·跟踪组合调整的交易成本 | 第81-82页 |
| ·数值算例 | 第82-86页 |
| ·数值算例设计 | 第82-83页 |
| ·结果与分析 | 第83-86页 |
| ·考虑现金管理策略的指数跟踪管理方法 | 第86-96页 |
| ·考虑现金管理策略的指数跟踪管理模型 | 第88-91页 |
| ·现金比例变化过程 | 第88-89页 |
| ·现金管理策略 | 第89-90页 |
| ·指数跟踪模型 | 第90-91页 |
| ·最优现金比例 | 第91-96页 |
| ·最优现金管理脉冲控制策略的充分条件 | 第91-93页 |
| ·最优策略的存在性 | 第93-94页 |
| ·最优现金比例参数的确定 | 第94-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第四章 基于斯坦规则的指数跟踪管理方法 | 第97-115页 |
| ·引言 | 第97页 |
| ·引入市场信息的指数跟踪管理方法 | 第97-105页 |
| ·一般指数跟踪模型 | 第98-100页 |
| ·引入市场信息的指数跟踪模型 | 第100-103页 |
| ·最优斯坦规则收缩强度 | 第100-101页 |
| ·收缩后的跟踪组合权重配置 | 第101-103页 |
| ·实证分析 | 第103-105页 |
| ·实证设计 | 第103-104页 |
| ·实证结果 | 第104-105页 |
| ·引入积极管理信息的指数跟踪管理方法 | 第105-114页 |
| ·二次优化指数跟踪模型 | 第106-107页 |
| ·引入积极管理信息的指数基金资产配置方法 | 第107-110页 |
| ·指数跟踪输入参数的斯坦规则估计 | 第107-108页 |
| ·指数跟踪输入参数收缩强度的确定 | 第108-110页 |
| ·实证分析 | 第110-114页 |
| ·实证设计 | 第110-111页 |
| ·实证结果 | 第111-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 第五章 基于时间序列的指数跟踪管理方法 | 第115-136页 |
| ·引言 | 第115页 |
| ·基于再抽样方法的指数跟踪管理方法 | 第115-124页 |
| ·构造指数跟踪组合的二次优化模型 | 第116-117页 |
| ·指数跟踪组合的再抽样资产配置 | 第117-118页 |
| ·实证分析 | 第118-124页 |
| ·数据和参数设置 | 第118页 |
| ·实证方法 | 第118-119页 |
| ·实证结果 | 第119-124页 |
| ·基于协整理论的指数跟踪管理方法 | 第124-135页 |
| ·协整优化指数跟踪管理方法与协整关系检验 | 第125-127页 |
| ·非样本信息的引入 | 第127-128页 |
| ·实证分析 | 第128-135页 |
| ·数据与参数设置 | 第128-129页 |
| ·协整关系检验 | 第129-130页 |
| ·实证结果 | 第130-135页 |
| ·本章小结 | 第135-136页 |
| 第六章 结束语 | 第136-140页 |
| ·全文总结 | 第136-138页 |
| ·研究展望 | 第138-140页 |
| 参考文献 | 第140-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 附录 | 第154-159页 |
| 简历 | 第159-160页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第160页 |