| 第一章 导论 | 第1-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-10页 |
| ·本文的研究背景及选题 | 第7-10页 |
| ·在我国研究期货市场基差变动情况的必要性 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·基差研究的理论基础 | 第11页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文结构及采用的研究方法 | 第14-16页 |
| 第二章 影响基差波动的因素分析 | 第16-38页 |
| ·持有成本理论中的基差形成 | 第16-20页 |
| ·仓储以及运输成本的波动对基差的影晌 | 第16-19页 |
| ·持有成本中其它因素对基差的影响 | 第19-20页 |
| ·宏观市场变化对基差的影响 | 第20-23页 |
| ·现货市场供需变化对基差的影响 | 第20-22页 |
| ·宏观金融市场环境对基差的影响 | 第22-23页 |
| ·微观市场结构对基差波动的影响 | 第23-35页 |
| ·交易机制对基差波动的影响 | 第24-28页 |
| ·市场流动性对基差的影响 | 第28-29页 |
| ·交易所合约设计对基差的影响 | 第29-30页 |
| ·投资者交易行为偏差对基差波动的影响 | 第30-35页 |
| ·市场违规现象发生时基差波动所受的影响 | 第35-38页 |
| ·期货市场的操纵现象 | 第35页 |
| ·期货市场操纵的危害 | 第35-36页 |
| ·期货市场操纵对于基差的影响 | 第36-38页 |
| 第三章 我国商品期货市场基差波动实证设计 | 第38-47页 |
| ·我国期货市场基差与LME基差波动对比及相关性研究 | 第39页 |
| ·我国商品期货市场基差与市场微观结构的关系 | 第39-41页 |
| ·测度市场流动性的方法 | 第39-40页 |
| ·测度流动性的数据收集与选取 | 第40-41页 |
| ·宏观金融市场资金对基差的影响分析及数据选取 | 第41页 |
| ·仓储量与基差的关系分析及数据选取 | 第41-42页 |
| ·基差波动与市场操纵的关系分析及数据选取 | 第42-43页 |
| ·基差影响因素模型的设定与分析 | 第43-47页 |
| ·均值模型(基差预期模型) | 第43-44页 |
| ·标准差模型(风险溢价模型) | 第44-45页 |
| ·绝对波动模型 | 第45页 |
| ·数据来源 | 第45-47页 |
| 第四章 实证及结果分析 | 第47-54页 |
| ·我国与LME基差波动比较分析结论 | 第47-50页 |
| ·我国与LME期铜的基差对比 | 第47-48页 |
| ·我国与LME期铝基差对比 | 第48-50页 |
| ·基差的波动因素分析结论 | 第50-52页 |
| ·根据实证结论分析我国期货市场基差的波动因素 | 第52-54页 |
| ·我国基差波动与LME比较分析 | 第52页 |
| ·各因素对我国基差的影响 | 第52-54页 |
| 第五章 稳定我国期货市场基差波动的建议 | 第54-59页 |
| ·提高我国期货市场效率 | 第54-55页 |
| ·我国期货市场由于不成熟所出现的诸多问题 | 第54页 |
| ·完善期货市场的措施 | 第54-55页 |
| ·提高我国期货交易所服务质量 | 第55-56页 |
| ·保值商利用基差变动规律提高保值效率 | 第56-59页 |
| ·通过基差的变动规律实现可获利的套期保值 | 第57页 |
| ·利用基差交易的形式进行套期保值 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录一 数据 | 第66-97页 |
| 附录二 普通最小二乘参数估计推导(OLS) | 第97-98页 |
| 附录三 广义最小二乘参数估计推导(GLS) | 第98-99页 |
| 附录四 DW统计量 | 第99-100页 |
| 附录五 ADF检验 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第102页 |