| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第7-10页 |
| 一、我国基金业发展迅速 | 第7-9页 |
| 二、我国基金评价发展 | 第9-10页 |
| 第二节、研究意义 | 第10-11页 |
| 一、研究的目的 | 第10-11页 |
| 二、研究的特点 | 第11页 |
| 第三节、研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 开放式基金业绩评价指标介绍 | 第13-20页 |
| 第一节 开放式基金绩效评价的理论基础 | 第13-15页 |
| 一、均值─方差模型 | 第13-14页 |
| 二、资本资产定价模型 | 第14-15页 |
| 第二节 基金绩效评价的经典指标 | 第15-20页 |
| 第三章 VAR及 RAROC模型介绍 | 第20-29页 |
| 第一节 VAR模型定义 | 第20-23页 |
| 一、VAR模型的起源及应用 | 第20-21页 |
| 二、VAR的定义 | 第21-23页 |
| 第二节 VAR的计算方法 | 第23-27页 |
| 一、VAR计算方法 | 第23-26页 |
| 二、VAR模型测试 | 第26-27页 |
| 第三节 基于VAR的RAROC模型介绍 | 第27-29页 |
| 一、传统评价指标的缺陷 | 第27页 |
| 二、RAROC指标的计算方法 | 第27-29页 |
| 第四章 样本数据及研究方法介绍 | 第29-37页 |
| 第一节 样本数据介绍 | 第29-31页 |
| 一、样本数据选取初衷 | 第29页 |
| 二、样本基金具体情况介绍 | 第29-31页 |
| 第二节 收益率计算方法 | 第31-34页 |
| 一、收益率的计算方法比较 | 第31-33页 |
| 二、基准组合收益率和无风险利率的确定 | 第33-34页 |
| 第三节 统计方法介绍 | 第34-37页 |
| 一、正态分布的拟合及检验 | 第34-36页 |
| 二、等级相关分析 | 第36-37页 |
| 第五章 样本数据的实证分析 | 第37-55页 |
| 第一节 样本基金的VAR计算 | 第37-43页 |
| 一、样本基金的收益分布分析 | 第37-40页 |
| 二、样本基金的VAR计算与分析 | 第40-43页 |
| 第二节 样本基金传统指标和RAROC指标表现 | 第43-49页 |
| 一、样本基金的传统指标表现 | 第43-46页 |
| 二、RAROC指标表现 | 第46-49页 |
| 第三节 传统指标与RAROC指标的对比分析 | 第49-55页 |
| 一、单个基金分析 | 第51-53页 |
| 二、分指标分析 | 第53-55页 |
| 第六章 总结 | 第55-58页 |
| 附录 1 原始数据表 | 第58-62页 |
| 附录 2 20只基金及基准组合的直方图及拟合分布图 | 第62-66页 |
| 附录 3 开放式基金一览表 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第71页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第71页 |