| 导论 | 第1-16页 |
| 一、 选题背景与说明 | 第10-13页 |
| 二、 本文主要内容及结构安排 | 第13页 |
| 三、 本论文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 四、 数据与计算说明 | 第14-16页 |
| 第一章 协整及相关理论 | 第16-23页 |
| 一、 协整的概念 | 第16-17页 |
| 二、 单位根检验与因果关系检验 | 第17-18页 |
| (一) 单位根检验 | 第17-18页 |
| (二) 因果关系检验 | 第18页 |
| 三、 协整关系的检验与估计 | 第18-20页 |
| 四、 误差校正模型与冲击反应函数 | 第20-21页 |
| 五、 模型稳定性检验 | 第21-23页 |
| 第二章 中国货币政策执行效果的检验 | 第23-51页 |
| 一、 近年来我国的货币政策实践 | 第23-25页 |
| 二、 相关理论文献综述 | 第25-28页 |
| 三、 变量选取与样本数据说明 | 第28-33页 |
| (一) 利率指标的选取 | 第29-30页 |
| (二) 通货膨胀率指标 | 第30页 |
| (三) 存贷款指标 | 第30页 |
| (四) 货币供应量指标 | 第30-31页 |
| (五) 汇率指标 | 第31页 |
| (六) 季度GDP指标 | 第31页 |
| (七) 社会商品零售总额指标 | 第31页 |
| (八) 投资额指标 | 第31-32页 |
| (九) 净出口指标 | 第32页 |
| (十) 股价指数指标 | 第32-33页 |
| 四、 中国货币政策执行效果检验的实证分析 | 第33-49页 |
| (一) 数据的平稳性检验 | 第33-37页 |
| (二) 格兰杰因果关系检验 | 第37-39页 |
| (三) 长期均衡关系检验(协整检验)与冲击响应分析 | 第39-49页 |
| 五、 结论 | 第49-51页 |
| 第三章 中国利率市场化建模预测研究 | 第51-70页 |
| 一、 货币中介目标选择的理论 | 第51-53页 |
| 二、 货币政策中介目标选择的国际经验 | 第53-56页 |
| 三、 相关理论研究综述 | 第56-59页 |
| 四、 中国市场化利率模型的构建 | 第59-69页 |
| (一) 市场化利率与各个变量的平稳性检验 | 第59-61页 |
| (二) 中国市场化利率与各个变量的因果关系检验 | 第61-63页 |
| (三) 中国市场化利率与各个经济变量长期均衡关系检验 | 第63-65页 |
| (四) 中国市场化利率的误差校正模型 | 第65-69页 |
| 五、 结论 | 第69-70页 |
| 第四章 结论及政策建议 | 第70-77页 |
| 一、 中国利率市场化改革的困境及其对策 | 第70-72页 |
| 二、 总结与建议 | 第72-77页 |
| 附录 | 第77-87页 |
| 参考文献 | 第87-97页 |
| 后记 | 第97-98页 |