| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 上市公司股票更名的概述 | 第9-15页 |
| 1．1 股票更名的概念 | 第9-10页 |
| 1．2 股票更名的特点 | 第10-11页 |
| 1．3 股票更名原因的分析 | 第11-15页 |
| 1．3．1 上市公司主动更名的内在原因 | 第11页 |
| 1．3．2 国内外社会经济发展的背景分析 | 第11-14页 |
| 1．3．3 产业背景与二级市场的股价关联关系分析 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论和文献综述 | 第15-22页 |
| 2．1 市场有效性概述 | 第15-19页 |
| 2．1．1 有效市场假说（Efficient Market Hypothesis,EMH）的提出 | 第15-16页 |
| 2．1．2 对市场有效性的检验 | 第16-19页 |
| 2．2 用交易量和收益率研究事件反应 | 第19-21页 |
| 2．3 对股票更名的研究 | 第21-22页 |
| 第三章 研究方法----事件研究法 | 第22-27页 |
| 3．1 事件研究法的介绍 | 第22页 |
| 3．2 事件分析的一般步骤 | 第22-23页 |
| 3．3 超额收益率和超常交易量模型 | 第23-26页 |
| 3．3．1 超额收益率模型 | 第23-24页 |
| 3．3．2 超常交易量模型 | 第24-26页 |
| 3．4 关于事件分析的事件窗口 | 第26-27页 |
| 第四章 样本的选择、数据来源和模型的选择 | 第27-29页 |
| 4．1 样本的选择 | 第27页 |
| 4．2 数据来源 | 第27页 |
| 4．3 超额收益率模型的选择 | 第27-29页 |
| 第五章 上市公司股票更名效应的实证分析 | 第29-59页 |
| 5．1 总样本的情况 | 第29-34页 |
| 5．1．1 超常交易量的分析 | 第29-31页 |
| 5．1．2 超额收益率的分析 | 第31-34页 |
| 5．2 上市公司不同原因的更名公告的市场反应分析 | 第34-40页 |
| 5．2．1 超常交易量的分析 | 第34-36页 |
| 5．2．2 超额收益率的分析 | 第36-40页 |
| 5．3 更名简称中不同字眼的市场反应分析 | 第40-45页 |
| 5．4 超常交易量和超额收益率关系与投资者“追涨”现象的分析 | 第45-50页 |
| 5．5 超常交易量的影响因素和股市投机性的分析 | 第50-54页 |
| 5．5 长窗口收益率反应和股市投机性的分析 | 第54-57页 |
| 5．6 公司股票更名前后财务状况的比较分析 | 第57-59页 |
| 第六章 主要结论和建议 | 第59-63页 |
| 6．1 主要结论 | 第59-60页 |
| 6．2 对提高我国证券市场有效性的政策性建议 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |