上证综合指数的VaR计算方法研究
| 第1章 绪论 | 第1-15页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·市场因子的波动性模型 | 第11-12页 |
| ·证券组合的估值模型 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究数据及来源 | 第14页 |
| ·研究工具 | 第14-15页 |
| 第2章 VaR的基础理论 | 第15-49页 |
| ·VaR的概念和特点 | 第15-17页 |
| ·VaR的概念 | 第15页 |
| ·VaR的特点 | 第15页 |
| ·VaR的局限性 | 第15-17页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第17-21页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第17-18页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第18-19页 |
| ·VaR计算的假设条件分析 | 第19-21页 |
| ·VaR计算中的相关基本方法 | 第21-49页 |
| ·价格和收益的度量 | 第21-25页 |
| ·随机过程和收益率模型 | 第25-31页 |
| ·波动性和相关性 | 第31-49页 |
| 第3章 用常用方法计算上证综指的VaR | 第49-73页 |
| ·历史模拟方法计算上证综指的VaR | 第49-54页 |
| ·历史模拟方法的基本原理与步骤 | 第49-50页 |
| ·计算上证综指的VaR | 第50-53页 |
| ·历史模拟方法的评价 | 第53-54页 |
| ·参数方法计算上证综指的VaR | 第54-67页 |
| ·VaR计算的分析方法介绍 | 第54-55页 |
| ·Delta-类模型 | 第55-66页 |
| ·代表性方法的上证综指VaR计算 | 第66-67页 |
| ·参数方法Delta-类模型小结 | 第67页 |
| ·VaR计算的Monte Carlo模拟法 | 第67-69页 |
| ·Monte Carlo模拟法的一般介绍 | 第68页 |
| ·Monte Carlo模拟法的评价 | 第68-69页 |
| ·VaR计算的三种方法比较 | 第69-73页 |
| 第4章 分形分布假设下上证综指的VaR | 第73-80页 |
| ·分形分布的性质 | 第73页 |
| ·分形时间序列-有偏随机游动 | 第73-77页 |
| ·赫斯特指数(H) | 第74页 |
| ·R／S分析法 | 第74-75页 |
| ·估计上证综指的赫斯特指数 | 第75-77页 |
| ·上证综指收益率序列的分形维 | 第77页 |
| ·上证综指收益率的简化分布形式 | 第77页 |
| ·应用简化分布形式计算上证综指收益率的VaR | 第77-80页 |
| 第5章 分类市场模型-一种非线形统计方法 | 第80-109页 |
| ·协同市场假说的借鉴 | 第80-83页 |
| ·瓦加的非线形统计模型 | 第80页 |
| ·协同系统 | 第80-81页 |
| ·社会模仿理论 | 第81-82页 |
| ·协同市场假说 | 第82-83页 |
| ·基于市场分类的非线形统计方法 | 第83-95页 |
| ·市场分类 | 第83-85页 |
| ·分类市场的数据统计 | 第85-95页 |
| ·市场状态转换的估计 | 第95-103页 |
| ·各类市场的持续时间的历史分布 | 第96-102页 |
| ·市场转换路径概率 | 第102-103页 |
| ·计算上证综指的VaR | 第103-105页 |
| ·考虑历史数据的修正 | 第105-109页 |
| 第6章 比较分析 | 第109-113页 |
| ·计算VaR结果与实际回报的比较 | 第109-112页 |
| ·三种方法在不同分位数上VaR估计的表现 | 第112-113页 |
| 第7章 对分类市场模型的后验测试 | 第113-118页 |
| ·数据样本 | 第113页 |
| ·模型的准确性检验 | 第113-116页 |
| ·失败检验法 | 第113-115页 |
| ·风险轨迹检验法 | 第115-116页 |
| ·对分类市场模型的总结 | 第116-118页 |
| 结论 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-123页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第123页 |
