| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-11页 |
| ·研究方法与思路 | 第11页 |
| ·本文的不足 | 第11-13页 |
| 2 股指期货套期保值理论 | 第13-20页 |
| ·套期保值相关问题简介 | 第13-14页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第14-17页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第14页 |
| ·利润最大化的套期保值理论 | 第14-15页 |
| ·组合套期保值理论 | 第15-17页 |
| ·套期保值的有效性评估 | 第17页 |
| ·套期保值模型 | 第17-20页 |
| 3 套期保值实证 | 第20-26页 |
| ·实证目的说明 | 第20页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第20-21页 |
| ·数据回归分析 | 第21-24页 |
| ·OLS模型与GARCH模型的套期保值效果比较 | 第24-26页 |
| 4 利用股指期货进行套期保值对股票型基金的影响 | 第26-47页 |
| ·利用股指期货进行套期保值对股票型基金管理基金投资风格的影响 | 第26-30页 |
| ·基金投资风格简介 | 第26-28页 |
| ·股票型基金投资风格分类 | 第28-29页 |
| ·股指期货推出前股票型基金投资风格研究 | 第29-30页 |
| ·股指期货推出后股票型基金投资风格研究 | 第30页 |
| ·利用股指期货进行套期保值对股票型基金资产配置的影响 | 第30-37页 |
| ·股票型基金战略资产配置 | 第31-33页 |
| ·股票型基金战术资产配置 | 第33-37页 |
| ·股票型基金利于股指期货管理基金风险 | 第37-43页 |
| ·股票型基金面临的风险简介 | 第37页 |
| ·股票型基金利用股指期货管理系统风险 | 第37-40页 |
| ·基金利用股指期货套期保值功能管理基金流动性风险 | 第40-42页 |
| ·基金利用股指期货套期保值功能管理赎回性流动性风险 | 第42-43页 |
| ·股票型基金利用股指期货管理内部风险 | 第43-47页 |
| ·股票型基金的内部风险简介 | 第43-44页 |
| ·股指期货推出以前股票型基金管理内部风险 | 第44-45页 |
| ·股指期货推出以后股票型基金内部风险管理 | 第45-47页 |
| 5 股票型基金在我国当前市场条件下的套期保值风险研究 | 第47-56页 |
| ·单一股指期货品种引发的股票型基金套期保值风险 | 第47-51页 |
| ·我国股票型基金风格多样 | 第47页 |
| ·发达国家股指期货市场股指期货品种多样 | 第47-48页 |
| ·我国股票指数多样化与股指期货品种的单一性 | 第48-49页 |
| ·股票指数与股指期货的相关性 | 第49页 |
| ·利用不同股票指数模拟套期保值讨论 | 第49-51页 |
| ·交易规则引起的股票型基金对冲初始风险不充分的风险 | 第51-52页 |
| ·现有规定下的基金资产风险对冲不足的实证分析 | 第51-52页 |
| ·结果分析 | 第52页 |
| ·股指期货对现货的贴水和升水引发的基金套期保值风险 | 第52-53页 |
| ·基差风险 | 第53-54页 |
| ·流动性风险 | 第54-56页 |
| 6 结论及政策建议 | 第56-58页 |
| ·主要研究结论 | 第56页 |
| ·政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
