| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·模型的设定意义 | 第7-10页 |
| ·随机波动率模型 | 第7-8页 |
| ·均值回归 | 第8-9页 |
| ·非参数估计 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·文章的研究内容和结构安排 | 第12-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-20页 |
| ·期权定价影响因素 | 第13页 |
| ·几类典型的连续时间随机波动率模型 | 第13-17页 |
| ·拟似因素模型 | 第14-15页 |
| ·指数线性模型 | 第15-16页 |
| ·半参数模型 | 第16页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第16-17页 |
| ·回归函数的非参数估计方法及其在期权价格估计中的应用 | 第17-20页 |
| 3 随机波动率模型下期权的非参数定价 | 第20-27页 |
| ·模型假设 | 第20页 |
| ·随机波动率模型的估计方法 | 第20-22页 |
| ·漂移系数估计 | 第21页 |
| ·CIR过程估计 | 第21-22页 |
| ·特征方程 | 第22-25页 |
| ·随机波动率模型下的欧式期权定价 | 第25-27页 |
| 4 模拟分析 | 第27-31页 |
| 5 实证分析以及相关结论 | 第31-38页 |
| ·数据 | 第31页 |
| ·模型参数估计以及期权定价 | 第31-37页 |
| ·估计结果 | 第37-38页 |
| 6 结论 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-48页 |