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连续时间随机波动率模型下期权的非参数定价

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·模型的设定意义第7-10页
     ·随机波动率模型第7-8页
     ·均值回归第8-9页
     ·非参数估计第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
   ·文章的研究内容和结构安排第12-13页
2 预备知识第13-20页
   ·期权定价影响因素第13页
   ·几类典型的连续时间随机波动率模型第13-17页
     ·拟似因素模型第14-15页
     ·指数线性模型第15-16页
     ·半参数模型第16页
     ·跳跃扩散模型第16-17页
   ·回归函数的非参数估计方法及其在期权价格估计中的应用第17-20页
3 随机波动率模型下期权的非参数定价第20-27页
   ·模型假设第20页
   ·随机波动率模型的估计方法第20-22页
     ·漂移系数估计第21页
     ·CIR过程估计第21-22页
   ·特征方程第22-25页
   ·随机波动率模型下的欧式期权定价第25-27页
4 模拟分析第27-31页
5 实证分析以及相关结论第31-38页
   ·数据第31页
   ·模型参数估计以及期权定价第31-37页
   ·估计结果第37-38页
6 结论第38-39页
致谢第39-40页
参考文献第40-43页
附录第43-48页

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