| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·关于股指期货的研究 | 第10-12页 |
| ·关于指数基金的研究 | 第12-13页 |
| ·套期保值理论研究 | 第13-15页 |
| ·套利理论研究 | 第15-16页 |
| ·论文的基本结构 | 第16-17页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 股指期货与指数基金的内涵和外延 | 第18-24页 |
| ·股指期货的内涵和外延 | 第18-21页 |
| ·股指期货概述 | 第18页 |
| ·股指期货的特点 | 第18-19页 |
| ·股指期货的功能和作用 | 第19-21页 |
| ·指数基金的内涵和外延 | 第21-24页 |
| ·指数基金概述 | 第21页 |
| ·指数基金的优势 | 第21-22页 |
| ·ETF 简介 | 第22-23页 |
| ·LOF 简介 | 第23-24页 |
| 第3章 股指期货与指数基金的联动性分析 | 第24-35页 |
| ·股指期货与ETF 的异同分析 | 第24-27页 |
| ·股指期货与ETF 的相同点 | 第24-26页 |
| ·股指期货与ETF 的不同点 | 第26-27页 |
| ·股指期货与ETF 的相互影响 | 第27-28页 |
| ·ETF 能够提高股指期货的定价效率 | 第27-28页 |
| ·股指期货可以为ETF 规避市场系统风险 | 第28页 |
| ·股指期货与指数基金联动性的实证分析 | 第28-35页 |
| ·数据选择 | 第29-30页 |
| ·直观分析 | 第30-31页 |
| ·协整性分析 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第4章 指数基金利用股指期货进行套期保值研究 | 第35-41页 |
| ·上证50ETF 的系统性风险测量 | 第35-38页 |
| ·系统性风险的测量模型 | 第36-37页 |
| ·上证50ETF 的β系数及系统性风险测量实证 | 第37-38页 |
| ·股指期货与上证50ETF 套期保值研究 | 第38-41页 |
| ·沪深300 指数与上证50ETF 的相关性分析 | 第38页 |
| ·最优套期保值率的确定 | 第38-39页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第39-41页 |
| 第5章 股指期货将指数基金作为现货标的套利研究 | 第41-50页 |
| ·现货标的的选择 | 第42-46页 |
| ·指数基金中ETF 更适合作为期现套利的现货工具 | 第42-45页 |
| ·ETF 跟踪误差实证 | 第45-46页 |
| ·股指期货的无风险套利理论定价 | 第46-47页 |
| ·股指期货将指数基金作为现货标的进行套利的实证研究 | 第47-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |