| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-35页 |
| 第一节 研究背景 | 第12-13页 |
| 第二节 研究的动机及目的 | 第13页 |
| 第三节 文献回顾 | 第13-33页 |
| 第四节 研究限制 | 第33页 |
| 第五节 研究架构 | 第33-35页 |
| 第二章 不动产证券风险管理之介绍 | 第35-58页 |
| 第一节 风险分类与风险管理 | 第35-39页 |
| 第二节 基金公司的风险管理 | 第39-43页 |
| 第三节 风险的传导机制 | 第43-49页 |
| 第四节 风险值评估 | 第49-58页 |
| 第三章 台湾不动产证券化之探讨 | 第58-75页 |
| 第一节 不动产证券化意义与发行目的 | 第58-60页 |
| 第二节 台湾不动产证券化类型 | 第60-63页 |
| 第三节 台湾不动产证券化条例说明 | 第63-69页 |
| 第四节 不动产证券化基金概述 | 第69-75页 |
| 第四章 台湾不动产投资信托基金之风险管理及绩效分析 | 第75-86页 |
| 第一节 台湾REITs 基金管理绩效分析－投资海外 | 第75-80页 |
| 第二节 台湾REITs 基金管理绩效分析－投资岛内 | 第80-86页 |
| 第五章 研究方法 | 第86-98页 |
| 第一节 基础的风险值模型 | 第86-91页 |
| 第二节 极端值模型 | 第91-94页 |
| 第三节 回溯测试 | 第94-98页 |
| 第六章 实证研究 | 第98-124页 |
| 第一节 研究设计及叙述统计 | 第98-100页 |
| 第二节 基础风险值的实证结果:变异-共变量法(历史波动率) | 第100-106页 |
| 第三节 极端值模型:Extreme Value Model 的实证结果 | 第106-124页 |
| 第七章 结论与建议 | 第124-127页 |
| 第一节 结论 | 第124-125页 |
| 第二节 建议 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-132页 |
| 附录一 REITs 各国家、地区市场概况 | 第132-134页 |
| 附录二 本研究实证 REITs 的介绍 | 第134-138页 |
| 附录三 本实证研究 REITs-投资岛内财务信息之介绍 | 第138-152页 |
| 附录四 世界各国 REIT 制度比较一览表 | 第152-160页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第160-161页 |
| 后记 | 第161-162页 |
