| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外信用风险研究 | 第11-15页 |
| ·国内信用风险研究 | 第15-16页 |
| ·研究目的、方法、创新点及结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 信用风险模型 | 第18-34页 |
| ·Merton模型 | 第18-22页 |
| ·KMV模型 | 第22-24页 |
| ·障碍期权模型 | 第24-28页 |
| ·障碍期权概念 | 第24页 |
| ·引入障碍期权 | 第24-26页 |
| ·Brockman and Turtle障碍期权模型 | 第26-28页 |
| ·实证模型 | 第28-34页 |
| ·向下敲出的看涨障碍期权(DOC)框架 | 第29-30页 |
| ·极大似然估计 | 第30-32页 |
| ·计算违约概率 | 第32-34页 |
| 第3章 数据的选取及模型实证分析 | 第34-46页 |
| ·数据描述 | 第34-37页 |
| ·样本选取 | 第34-35页 |
| ·数据整理 | 第35-37页 |
| ·实证结果 | 第37-46页 |
| ·检验银行的障碍值是否存在 | 第37-39页 |
| ·预期违约概率 | 第39-40页 |
| ·模型的预测解释能力 | 第40-46页 |
| 第4章 结论与建议 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·存在的问题与未来研究建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |