基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·本文的主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行信用风险及信用风险控制 | 第17-22页 |
| ·商业银行信用风险 | 第17页 |
| ·商业银行信用风险评估——VAR模型 | 第17-19页 |
| ·商业银行信用风险控制 | 第19-22页 |
| ·信用风险的识别 | 第20页 |
| ·信用风险的度量 | 第20页 |
| ·信用风险的处理 | 第20-21页 |
| ·对信用风险管理的评价和调整 | 第21-22页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险现状与发展趋势 | 第22-29页 |
| ·我国商业银行信用风险特点 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行信用风险的发展趋势 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行信用制度建设的必要性 | 第24-25页 |
| ·信用风险模型在我国商业银行应用中存在的局限性 | 第25-29页 |
| 第四章 VAR模型及实例分析 | 第29-43页 |
| ·VAR模型及其相关变量 | 第29-33页 |
| ·VAR的概念及基本原理 | 第29-30页 |
| ·参数选择及影响参数的因素 | 第30-32页 |
| ·VAR模型的应用范围 | 第32-33页 |
| ·实例分析 | 第33-34页 |
| ·研究分析 | 第34-38页 |
| ·确定贷款信用级别变化概率 | 第34-35页 |
| ·贷款现值的确定 | 第35页 |
| ·贷款现值的计算 | 第35-37页 |
| ·计算结果分析 | 第37-38页 |
| ·实例结果分析 | 第38-43页 |
| ·我国商业银行资本充足率的分析 | 第38-40页 |
| ·我国商业银行资本充足率相对低下的深度原因 | 第40-43页 |
| 第五章 商业银行信用风险控制的建议 | 第43-51页 |
| ·制定信用风险管理目标与政策 | 第43-44页 |
| ·完善数据基础,建立违约率数据库 | 第44-45页 |
| ·促进信用评级的发展 | 第45-46页 |
| ·设计开发相应的风险管理系统 | 第46-48页 |
| ·建立基于VAR的监管框架 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |
