| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第1章 前言 | 第15-33页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·电力市场的发展历程 | 第16-18页 |
| ·世界电力市场的发展脉络 | 第16-18页 |
| ·中国电力市场的发展 | 第18页 |
| ·电力市场的基本概念 | 第18-23页 |
| ·电力市场的目标模式 | 第19页 |
| ·电力市场的主体 | 第19-20页 |
| ·电力市场的交易形式 | 第20-23页 |
| ·电力市场研究的现状分析 | 第23-31页 |
| ·基于理论建模的市场均衡研究 | 第23-27页 |
| ·基于实证分析的市场动态研究 | 第27-31页 |
| ·本文的主要工作及章节安排 | 第31-33页 |
| 第2章 电力现货市场的非劣NASH 均衡分析 | 第33-58页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·非劣NASH 均衡 | 第34-37页 |
| ·Nash 均衡 | 第34-35页 |
| ·非劣Nash 均衡 | 第35-37页 |
| ·电力现货市场的非劣NASH 均衡分析 | 第37-42页 |
| ·电力现货市场的团队Cournot 博弈模型 | 第37-39页 |
| ·基于非线性互补方法的非劣Nash 均衡点求解 | 第39-41页 |
| ·算例分析 | 第41-42页 |
| ·基于主从双层优化的非劣NASH 均衡分析 | 第42-45页 |
| ·发电集团决策的双层优化模型 | 第42-43页 |
| ·基于非线性互补方法的非劣Nash 均衡求解 | 第43-44页 |
| ·算例分析 | 第44-45页 |
| ·考虑输电网约束的电力现货市场非劣NASH 均衡分析 | 第45-56页 |
| ·考虑输电网约束的电价函数 | 第45-48页 |
| ·考虑输电网约束的团队Cournot 博弈模型 | 第48-49页 |
| ·基于非线性互补方法的非劣Nash 均衡求解 | 第49-53页 |
| ·算例分析 | 第53-56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 第3章 电力期货和现货市场的联合非劣NASH 均衡分析 | 第58-68页 |
| ·引言 | 第58-59页 |
| ·电力期货和现货市场的联合非劣NASH 均衡模型 | 第59-61页 |
| ·模型假设 | 第59页 |
| ·现货市场的非劣Nash 均衡模型 | 第59-60页 |
| ·期货合约市场的非劣Nash 均衡模型 | 第60-61页 |
| ·基于非线性互补函数的联合非劣NASH 均衡求解 | 第61-62页 |
| ·现货市场非劣Nash 均衡模型的KKT 条件 | 第61-62页 |
| ·期货合约市场非劣Nash 均衡模型的KKT 条件 | 第62页 |
| ·算例分析 | 第62-67页 |
| ·输电网无阻塞情况下的联合非劣Nash 均衡 | 第62-65页 |
| ·输电网阻塞情况下的联合非劣Nash 均衡 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 第4章 电力现货和期货市场的协整关系研究 | 第68-82页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·协整理论 | 第69-73页 |
| ·协整的概念 | 第69页 |
| ·单位根检验 | 第69-71页 |
| ·协整检验 | 第71-72页 |
| ·误差修正模型 | 第72-73页 |
| ·现货与期货电价的协整与误差修正模型 | 第73-78页 |
| ·数据的选取 | 第73-75页 |
| ·非平稳性检验 | 第75页 |
| ·协整方程 | 第75-76页 |
| ·误差修正模型 | 第76-77页 |
| ·结果分析 | 第77-78页 |
| ·现货与期货电价的格兰杰因果关系分析 | 第78-80页 |
| ·基于误差修正模型的格兰杰因果检验 | 第78页 |
| ·现货与期货电价的格兰杰因果检验 | 第78-79页 |
| ·现货与期货电价的脉冲响应分析 | 第79-80页 |
| ·期货电价预测 | 第80-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第5章 电力现货和期货市场的面板数据协整关系研究 | 第82-91页 |
| ·引言 | 第82页 |
| ·基于面板数据的协整计量分析方法 | 第82-87页 |
| ·面板数据 | 第82-83页 |
| ·面板数据模型 | 第83页 |
| ·面板数据单位根检验 | 第83-85页 |
| ·面板数据协整检验 | 第85-87页 |
| ·数据 | 第87-88页 |
| ·现货与期货电价面板数据的协整关系分析 | 第88-90页 |
| ·面板数据单位根检验 | 第88页 |
| ·面板数据协整检验 | 第88-89页 |
| ·面板数据误差修正模型及因果关系检验 | 第89-90页 |
| ·小结 | 第90-91页 |
| 第6章 电力期货市场的效率研究 | 第91-103页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·电力期货市场的有效性研究 | 第92-95页 |
| ·期货市场的有效性 | 第92-93页 |
| ·数据的选取 | 第93-94页 |
| ·单位根检验 | 第94-95页 |
| ·方差比检验 | 第95页 |
| ·电力期货市场的价格发现效率研究 | 第95-101页 |
| ·价格发现的“简单效率”分析 | 第95-98页 |
| ·领先-滞后关系分析 | 第98-99页 |
| ·Hasbrouck 方差分解 | 第99-101页 |
| ·电力期货市场的套期保值效率研究 | 第101-102页 |
| ·套期保值比率计算 | 第101页 |
| ·套期保值效绩分析 | 第101-102页 |
| ·小结 | 第102-103页 |
| 第7章 全文总结 | 第103-106页 |
| ·总结 | 第103-104页 |
| ·电力市场的理论建模研究 | 第103页 |
| ·电力市场的实证研究 | 第103-104页 |
| ·有待进一步开展的工作 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 附录A 攻读博士学位期间所发表的论文及参与的课题研究 | 第116页 |
